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报告摘要
宝城期货品种套利数据日报总结（2026年4月1日）
核心内容概览
本日报展示了宝城期货对多个商品期货品种的套利数据，涵盖动力煤、能源化工、黑色、有色金属、农产品及股指期货等市场。数据包括基差、跨期价差、跨品种价差等，旨在帮助投资者了解市场动态和潜在套利机会。
一、动力煤
基差数据
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基差：整体呈负值，近期有所波动。
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主要日期基差：
- 2026/03/31：-46.4
- 2026/03/30：-40.4
- 2026/03/27：-40.4
- 2026/03/26：-41.4
- 2026/03/25：-45.4
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跨期价差：所有跨期价差均为0，显示市场对远期合约的预期一致。
二、能源化工
能源商品基差
- INE原油：基差波动较大，3月25日为-48.99，3月31日为25.03。
- 燃料油：基差为负值，3月25日为20.96，3月31日为-。
- 比价：原油/沥青比价稳定在0.1652左右。
化工商品基差
- 天胶：基差波动较大，3月25日为-130，3月31日为-45。
- 甲醇：基差为正，3月25日为28.5，3月30日为241。
- PTA：基差为负，3月25日为-127，3月31日为-24。
- LLDPE：基差为正，3月25日为685，3月31日为486。
- PP：基差为正，3月25日为125，3月31日为397。
跨期价差
- 5月-1月：天胶为-810，甲醇为366，PTA为396，LLDPE为477，PP为837。
- 9月-1月：天胶为-765，甲醇为78，PTA为300，LLDPE为358，PP为494。
- 9月-5月：天胶为45，甲醇为-288，PTA为-96，LLDPE为-119，PP为-343。
跨品种价差
- LLDPE-PVC：3月25日至31日为-175至-181。
- LLDPE-PP：3月25日至31日为-228至-491。
- PP-PVC：3月25日至31日为-1295至-1210。
- 豆油-棕榈油：3月25日至31日为1,157至1,194。
三、黑色商品
基差数据
- 螺纹钢：基差为正，3月25日为88.0，3月31日为79.0。
- 铁矿石：基差为正，3月25日为75.3，3月31日为59.7。
- 焦炭：基差为负，3月25日为-55.0，3月31日为48.6。
- 焦煤：基差为负，3月25日为-53.0，3月31日为66.5。
跨期价差
- 5月-1月：螺纹钢为-47.0，铁矿石为39.0，焦炭为-176.5，焦煤为-327.5。
- 9月-1月：螺纹钢为-10，铁矿石为17.5，焦炭为-91.0，焦煤为-198.0。
- 9月-5月：螺纹钢为25.0，铁矿石为-21.5，焦炭为85.5，焦煤为129.5。
跨品种价差
- 螺/矿：3月25日至31日为1.7635至3.85。
- 螺/焦：3月25日至31日为-1.7635至1.8343。
- 焦/焦煤：3月25日至31日为-1.4311至1.4815。
- 螺-热卷：3月25日至31日为-181.0至-173.0。
四、有色金属
国内基差
- 铜：基差为正，3月25日为370，3月31日为490。
- 铝：基差为负，3月25日为-40，3月31日为-225。
- 锌：基差为负，3月25日为55，3月31日为0。
- 铅：基差为正，3月25日为65，3月31日为70。
- 镍：基差为正，3月25日为1910，3月31日为2240。
- 锡：基差为正，3月25日为5390，3月31日为1590。
跨期价差
- 豆一/玉米：3月25日至31日为1.94至1.97。
- 豆二/玉米：3月25日至31日为1.56至1.58。
- 豆油/豆粕：3月25日至31日为2.92至2.97。
- 豆粕-菜粕：3月25日至31日为593至616。
- 豆油-棕榈油：3月25日至31日为-960至-968。
- 菜油-豆油：3月25日至31日为-122.6至-121.4。
- 玉米-玉米淀粉：3月25日至31日为387至394。
五、农产品
基差数据
- 豆一：基差为负，3月25日为91，3月31日为-41。
- 豆二：基差为正，3月25日为212，3月31日为202。
- 豆粕：基差为正，3月25日至31日为388至385。
- 豆油：基差为正，3月25日为240，3月31日为322。
- 玉米：基差为正，3月25日至31日为24至24。
跨期价差
- 5月-1月：豆一为-56，豆二为-96，豆粕为-109，豆油为98，菜粕为46，菜油为159，棕榈油为262。
- 9月-1月：豆一为-10，豆二为-33，豆粕为-39，豆油为58，菜粕为16，菜油为67，棕榈油为246。
- 9月-5月：豆一为46，豆二为63，豆粕为70，豆油为-40，菜粕为98，菜油为-92，棕榈油为-16。
六、股指期货
基差数据
- 沪深300：基差为正，3月25日为87.47，3月31日为74.25。
- 上证50：基差为正，3月25日为29.53，3月31日为22.12。
- 中证500：基差为正，3月25日为237.67，3月31日为192.33。
- 中证1000：基差为正，3月25日为273.78，3月31日为240.45。
跨期价差
- 次月-当月：沪深300为-69.6，上证50为-5.8，中证500为-5.8，中证1000为-69.6。
- 当季-当月：沪深300为-58.8，上证50为-19.4，中证500为-19.4，中证1000为-192.2。
- 次季-当月：沪深300为-141.4，上证50为-60.8，中证500为-60.8，中证1000为-410.0。
- 当季-次月：沪深300为-39.8，上证50为-13.6，中证500为-102.2，中证1000为-122.6。
- 次季-次月：沪深300为-122.4，上证50为-55.0，中证500为-271.6，中证1000为-340.4。
- 次季-当季：沪深300为-82.6，上证50为-41.4，中证500为-169.4，中证1000为-217.8。
附注信息
- 基差定义：基差 = 现货价 - 主力合约期价。
- 数据来源：Wind、宝城期货金融研究所。
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- 地址：浙江省杭州市求是路8号公元大厦南裙1-5楼
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作者声明
- 作者具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书和期货投资咨询资格证书。
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