2022-07-28-上海清算所-_会员通讯_第118期（2022年5月）_-_业务分析_16页_3mb

中央对手清算业务概要

• 2022年5月总清算规模：9.8万亿元，同比增长14.6%。
• 环比变动：环比增长0.1%。
• 产品占比：
  • 债券净额：3.47%
  • 人民币利率互换：12.1%
  • 标准债券远期：0.1%
  • 外汇：84.32%
  • 大宗商品衍生品：0.01%
• 代理清算：规模1.7万亿元，占比8.4%。
• 存续规模：34.3万亿元，同比下降13.8%。

其他集中清算业务概要

• 2022年5月总清算规模：32.2万亿元，同比增长74.6%，环比增长2.4%。
• 产品构成：
  • 债券全额：32万亿元
  • 外币回购：1128.1亿元
  • 人民币外汇双边：534.8亿元
  • 大宗商品现货：455亿元
  • 信用风险缓释工具：2.8亿元

登记录与托管

• 发行登记：2022年5月共登记2641只债券，面额合计2.3万亿元（环比降17%）。
• 兑付付息：代理兑付本金2.6万亿元，支付利息409.2亿元。
• 托管余额：截至5月末，托管债券3.3万只，托管余额30.7万亿元（公司信用类债券和同业存单占比最高）。

清算与结算情况

• 债券结算：净额清算规模0.3万亿元，全额清算32万亿元。
• 回购业务：质押式回购面额25.4万亿元，买断式回购面额391.1亿元。
• 现券换手率：公司信用类债券和同业存单换手率环比分别下降。

投资者情况

• 账户数量：共服务30693个境内账户，1272个境外账户。
• 投资者结构：非法人类产品及存款类金融机构为前两大持仓者，占比合计87.8%。
• 到期收益率：AAA级中短期票据各期限收益率月内均有下行，整体趋势积极。