20170320-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概述
本报告为2017年3月20日的融资融券日报，主要内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告由信达证券研发中心生成，旨在为投资者提供市场动态与投资参考，但需注意模型存在局限性，不构成具体投资建议。
主要观点与关键信息
一、上一交易日市场回顾
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融资融券规模
- 沪深两市融资融券余额为9199.62亿元，环比下降0.14%。
- 融资余额为9153.58亿元，环比下降0.13%；融券余额为46.03亿元，环比下降0.65%。
- 融资买入额为445.13亿元，环比下降4.63%；融资偿还额为457.48亿元，环比上升15.22%。
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市场指数表现
- 创业板指跌幅最小，为-0.87%；中小板指跌幅最大，为-1.17%。
- 从5日涨跌幅来看，上证综指上涨0.77%，创业板指下跌0.02%。
- 从10日涨跌幅来看，中小板指上涨1.21%，上证综指上涨0.59%。
- 从20日涨跌幅来看，中小板指上涨4.55%，上证综指上涨1.1%。
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行业表现
- 行业融资规模方面，汽车、钢铁、家用电器等行业的融资余额占比增速较高；建筑装饰、电气设备、休闲服务等行业的增速较低。
- 指数表现方面，休闲服务、食品饮料、纺织服装、电气设备、机械设备等行业表现较好；钢铁、国防军工、非银金融、汽车、家用电器等行业表现较弱。
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标的股票表现
- 涨幅前五名：北新路桥（+9.99%）、西部建设（+7.08%）、中文传媒（+6.33%）、金杯汽车（+6.32%）、软控股份（+5.99%）。
- 跌幅前五名：本钢板材（-3.98%）、云铝股份（-3.97%）、云南铜业（-3.91%）、长城汽车（-3.88%）、多氟多（-3.82%）。
- 五日量比前五名：软控股份（8.2）、湖北宜化（5.61）、中文传媒（5.56）、澄星股份（4.95）、厦门港务（4.9）。
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大宗交易
- 上一交易日共有15只标的股票发生大宗交易，包括中润资源、格力电器、中信国安等。
二、今日标的股票事件提示
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停复牌情况
- 今日共有53只标的股票停牌，其中1只股票开始停牌（北巴传媒），1只股票复牌（匹凸匹）。
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大股东增减持
- 大股东增持股票包括棕榈股份、万科A、卓翼科技等4只；减持股票包括中润资源等3只。
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增发事件
- 今日共有6只标的股票涉及增发事件，其中3只发布董事会预案，2只股东大会通过，1只发布增发公告，无股票涉及增发股份上市日。
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分红送转事件
- 今日共有24只标的股票涉及分红送转事件，其中22只发布董事会预案，2只股东大会通过。
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业绩报告
- 今日共有中粮地产、海虹控股、金岭矿业等27只标的股票发布业绩报告，中泰化学发布业绩预告。
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限售股解禁
- 未来7个交易日共有浦发银行、立思辰、申万宏源等25只标的股票涉及限售股解禁。
三、事件投资组合操作
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组合收益情况
- 上一交易日组合收益率为-0.56%；自2017年3月17日以来，累计收益率为113.76%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指53.59、52.05及60.18个百分点。
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今日操作
- 今日建仓股票：中泰化学（业绩预增）；无拟平仓股票。
结构总结
1. 市场融资融券规模与指数表现
- 融资融券余额下降0.14%，其中融资余额下降0.13%，融券余额下降0.65%。
- 融资买入额下降4.63%，融资偿还额上升15.22%。
- 市场指数中，创业板指表现最好，中小板指表现最弱。
2. 行业融资与指数表现
- 汽车、钢铁、家用电器等行业的融资余额占比增速较高；建筑装饰、电气设备、休闲服务等行业的增速较低。
- 休闲服务、食品饮料、纺织服装等行业发展较好；钢铁、国防军工、非银金融等行业发展较弱。
3. 标的ETF基金表现
- 涨幅前三：华夏中证500ETF（+0.16%）、易方达恒生H股ETF（+0%）、华夏MSCI中国A股ETF（-0.19%）。
- 跌幅前三：易方达深证100ETF（-1.36%）、华夏中小板ETF（-1.28%）、华夏沪深300ETF（-1.21%）。
4. 标的股票表现与融资规模
- 涨幅前五名股票：北新路桥、西部建设、中文传媒、金杯汽车、软控股份。
- 跌幅前五名股票：本钢板材、云铝股份、云南铜业、长城汽车、多氟多。
- 五日量比前五名股票：软控股份、湖北宜化、中文传媒、澄星股份、厦门港务。
- 金额流入率前五名股票：龙溪股份（46.81%）、太极股份（35.92%）、粤传媒（35.18%）、丽珠集团（32.93%）、复星医药（31.47%）。
5. 大宗交易情况
- 上一交易日发生大宗交易的股票有15只，包括中润资源、格力电器、中信国安等。
今日事件提示总结
1. 停复牌股票
- 今日停牌股票共53只，其中1只股票开始停牌，1只股票复牌。
2. 大股东增减持
- 大股东增持股票共4只，减持股票共3只。
3. 增发事件
- 今日涉及增发事件的股票共6只，其中3只发布董事会预案，2只股东大会通过，1只发布增发公告。
4. 分红送转事件
- 今日涉及分红送转事件的股票共24只，其中22只发布董事会预案，2只股东大会通过。
5. 业绩报告
- 今日发布业绩报告的股票共27只，其中1只发布业绩预告。
6. 限售股解禁
- 未来7个交易日涉及限售股解禁的股票共25只。
投资组合操作总结
- 上一交易日组合收益率为-0.56%。
- 自2017年3月17日以来，组合累计收益率为113.76%，超越主要指数。
- 今日建仓股票：中泰化学（业绩预增）；无平仓操作。
关键信息总结
- 融资融券余额规模持续下降，表明市场资金流出压力较大。
- 多数行业表现不佳，但部分行业如休闲服务、食品饮料、纺织服装等表现相对较好。
- 标的股票中，软控股份、中文传媒等涨幅显著，而本钢板材、云铝股份等跌幅较大。
- 大宗交易中，部分股票折价率较高，如格力电器折价率-9.99%。
- 大股东增持和减持信息对市场情绪有较大影响，今日有4只股票被增持，3只被减持。
- 今日有6只股票涉及增发，24只涉及分红送转，27只发布业绩报告。
- 未来7个交易日有25只股票限售股解禁，需关注市场流动性变化。
- 事件投资组合表现良好，累计收益显著高于主要指数。
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