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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2016年2月5日）

核心内容概述

本报告为2016年2月5日的融资融券日报，提供上一交易日（2016年2月4日）融资融券余额、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、标的股票涨跌幅、大宗交易情况及今日标的股票事件提示等内容。此外，还介绍了事件投资组合的操作及历史收益表现。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8903.85亿元，较前一交易日下降0.49%。
• 市场指数表现：创业板指上涨1.73%，中小板指上涨1.35%，上证综指表现最弱。
• 行业表现：有色金属、休闲服务、国防军工、轻工制造、纺织服装等行业表现较好，而通信、房地产、银行、食品饮料、家用电器等行业表现较弱。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金中，华夏MSCI中国A股ETF涨幅最大，为2.16%。
• 股票表现：士兰微、宏达股份、龙元建设等股票涨幅居前，而本钢板材、海格通信等股票跌幅较大。
• 大宗交易：上一交易日有6只股票发生大宗交易，其中海通证券、海欣股份、康美药业等。
• 股票事件：今日共有60只股票停牌，无复牌股票；1只股票涉及大股东增持，无减持；4只股票涉及增发事件，1只股票涉及分红送转，1只股票发布业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，21只股票涉及限售股解禁。
• 投资组合：昨日组合收益率为1.8%，累计收益率达77.51%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

一、融资融券规模及市场表现

• 融资融券余额：8903.85亿元，下降0.49%。
• 融资买入额：366.47亿元，上升25.71%。
• 融资偿还额：410.22亿元，上升18.94%。
• 市场指数：
  • 创业板指：+1.73%
  • 中小板指：+1.35%
  • 上证综指：+4.72%（5日）→ -3.45%（10日）→ -11.01%（20日）

二、行业融资规模及指数表现

• 行业融资余额占比及增速：
  • 钢铁：占比3.00%，增速-0.66%
  • 采掘：占比1.00%，增速-0.99%
  • 银行：占比0.87%，增速-1.14%
  • 纺织服装：占比7.27%，增速-3.45%
  • 有色金属：占比5.99%，增速-3.54%
• 行业涨跌幅：
  • 表现较好的行业：有色金属（+4.15%）、休闲服务（+2.55%）、国防军工（+2.51%）、轻工制造（+2.31%）、纺织服装（+2.26%）
  • 表现较弱的行业：通信（+0.85%）、房地产（+0.95%）、银行（+1.11%）、食品饮料（+1.21%）、家用电器（+1.33%）

三、标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：
  • 士兰微：+10.09%
  • 宏达股份：+10.08%
  • 龙元建设：+10.05%
  • 浙江东日：+10.05%
  • 君正集团：+10.04%
• 跌幅前五名：
  • 本钢板材：-10.01%
  • 海格通信：-10.01%
  • 市北高新：-2.98%
  • 爱施德：-2.98%
  • 金地集团：-1.50%
• 五日量比前五名：
  • 本钢板材：3.01
  • 驰宏锌锗：2.99
  • 广电网络：2.81
  • 七匹狼：2.67
  • 龙元建设：2.59

四、标的股票大宗交易

• 发生大宗交易的股票：海通证券、海欣股份、康美药业等6只。
• 主要信息：
  • 海通证券：成交价11.40元，折价率-8.87%
  • 海欣股份：成交价12.00元，折价率0.00%
  • 康美药业：成交价13.15元，折价率1.00%
  • 徐工机械：成交价3.34元，折价率9.87%
  • 启明星辰：成交价22.66元，折价率-0.92%
  • 三峡水利：成交价19.99元，折价率5.60%

五、今日标的股票事件提示

• 停复牌情况：
  • 今日停牌股票共60只，包括世联行、中源协和等2只新停牌股票。
  • 今日无复牌股票。
• 大股东增减持：
  • 大股东增持股票：海欣股份（8.18%）
  • 无大股东减持股票。
• 增发事件：
  • 4只股票涉及增发，其中赣锋锂业、鹏欣资源、长园集团发布董事会预案。
  • 华东医药为增发股份上市日。
• 分红送转事件：
  • 联化科技发布董事会预案。
• 业绩报告发布：
  • 联化科技发布年度报告。
  • 老板电器、中南传媒发布年度快报。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日，兆驰股份、用友网络、徐工机械等21只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日操作：
  • 无建仓股票。
  • 拟平仓股票：中源协和等1只。
• 昨日操作回顾：
  • 组合收益率：1.8%
  • 累计收益率：77.51%
  • 超越上证综指、沪深300及创业板指39.92、37.44及9.99个百分点。
• 组合历史收益：
  • 组合历史收益曲线显示良好表现。
  • 今年以来收益曲线表现优异。
  • 组合历史收益对比显示持续领先于主要指数。

图表说明

• 图表1：近三月融资融券余额变化趋势。
• 图表2：近三月融资买入额及偿还额变化趋势。
• 图表3：主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：行业融资余额占比及增速。
• 图表5：申万行业涨跌幅。
• 图表6：ETF基金涨跌幅。
• 图表7：股票涨跌幅排名。
• 图表8：股票五日量比排名。
• 图表9：金额流入率排名。
• 图表10：开盘与尾盘资金净流入排名。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名。
• 图表12：大宗交易股票信息。
• 图表13：停牌及复牌股票信息。
• 图表14：大股东持股变动。
• 图表15：未来7个交易日增发事件。
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁。

数据来源

• 数据来源：Wind、信达证券研发中心。

特别提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。