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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星” 策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪发布的投资建议，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选出具有趋势性交易机会的品种，帮助投资者进行趋势跟踪交易。该产品为推广版，滞后三个工作日发布，不作为实时交易参考。

二、重点关注品种

1. 铁矿2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：偏强
  • 向上：澳洲发运稳中有降，港口库存下降，钢厂进口矿库存降低
  • 向下：政策或有限产放宽，高炉置换达产
• 综合评估：短期矿石价格或受政策打压小幅下探，但下游利润保护下或先于成材企稳，趋势性下行基础不足，具备多头价值
• 技术解盘：日线级别左侧波段0.382黄金分割叠加重要高点支撑

2. PTA2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：中性
  • 向上：成本端上涨，PTA现货市场货源紧张
  • 向下：纺织终端订单缺失，国际贸易摩擦
• 综合评估：短期价格震荡上行，供需去库节奏延续
• 技术解盘：日线级别上涨走势节奏保持完好

3. 郑棉2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★
• 基本面驱动：向上
  • 向上：全球去库存周期，消费旺季临近，本年度有缺口
  • 向下：HM事件影响情绪，下游订单环比回落
• 综合评估：棉花价格低估，存在反弹空间
• 技术解盘：30分钟级别试探60均线及趋势跟踪线支撑力度

4. 白糖2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：向上
  • 向上：全球本年度有缺口，具备上行空间
  • 向下：下年度全球可能过剩
• 综合评估：白糖价格处于低位，存在一定上涨潜力
• 技术解盘：30分钟级别测试支撑力度

三、近期退出品种

• 橡胶2109：未提供具体分析，可能因基本面或技术面不具持续性而退出关注。

四、使用说明

• 策略逻辑：利用技术指标的大小周期共振进行趋势跟踪，当大级别（60f及以上）与双通道模型信号联立时，关注品种出现局部拐点的可能。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，结合30f方向强度排序，判断关注强度。
• 关注条件：小周期与大周期方向一致时，才对品种予以关注。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480（多头）；3400-3420（支撑）
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，保持在6手以内
• 提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金的1%，关注提示不具有确定性，需自行判断与管理风险。

六、产品逻辑流程

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种
2. 基本面方向选择：通过产业估值与驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标方向一致的品种
3. 构建模拟组合：基于基本面与技术分析，采用增强型趋势跟踪策略，构建模拟交易组合

七、产品经理介绍

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

八、风险提示

• 本报告仅作参考，不构成投资建议或要约
• 投资者应结合自身目标与财务状况独立决策，自行承担风险
• 任何投资决策与产品发布方无关，产品发布方不承担相关法律责任

九、免责声明

• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性
• 报告内容可能随时修改，无需提前通知
• 报告观点、结论及建议仅供参考，不构成对期货价格或市场走势的确定性判断
• 禁止任何形式的翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，除非获得书面许可
• 保留追究相关责任的权利

十、公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 武汉总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 联系电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn