20230929-国元证券-股指期货基差跟踪周报_基差回落_9月IF_IM日均持仓近一年高位_8页_1mb

报告分析总结

本周市场表现

本周现货市场分化，小盘优于大盘：上证50下跌17.2%，沪深300下跌13.2%，中证500微跌0.14%，中证1000上涨0.4%。基差整体回落，剔除分红后各合约年化基差率分别为：IH41.3%、IF44.2%、IC0.21%、IM-17.2%。

基差与持仓情况

基差回落，9月期指日均持仓中IH低于上月，IF/IC/IM高于上月；IF/IM月均持仓量达近年新高。

分红点位

各合约剩余分红点位（点）：IH当月/下月/季月/下季月：000、000、593、593；IF：021、021、389、389；IC：078、078、184、184；IM：000、158、168、168。

高股息率股票

个股股息率（中报）：中国电信（24.7%）、中远海控（52.0%）、藏格矿业（35.1%）、双汇发展（28.4%）、中国石油（26.3%）、中粮糖业（29.1%）、中国外运（29.2%）、吉比特（19.1%）、振德医疗（27.7%）、西藏药业（23.9%）、嘉化能源（24.0%）。

风险提示

本报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，不保证市场变化时模型有效，仅供参考。