20210223-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_890kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了前一日收盘行情及今日重点摘要，涵盖公债、IRS、货币汇率、利率市场及全球股市指数等金融数据。主要关注点包括台湾、美国、日本等市场的主要债券及利率产品表现，以及货币汇率和利率变动情况。

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市场行情分析

台灣市場

市場	债券种类	收盤	漲跌 BPS
台灣市場	2 年期公債	0.1250	0.00
台灣市場	5 年期公債	0.2900	1.00
台灣市場	10 年期公債	0.4090	2.90
台灣市場	20 年期公債	0.5510	0.00

• 主要趋势：10 年期公债涨幅最大，为 2.90 BPS，显示市场对长期债券的需求有所上升。
• IRS 市場：
  • 1 年期 IRS 收盤 0.4925，持平。
  • 2 年期 IRS 收盤 0.5100，持平。
  • 3 年期 IRS 收盤 0.5650，持平。
  • 5 年期 IRS 收盤 0.7000，上涨 4.00 BPS。

美國市場

市場	债券种类	收盤	漲跌 BPS
美國市場	2 年期公債	0.1109	0.61
美國市場	5 年期公債	0.5986	2.28
美國市場	10 年期公債	1.3653	2.89
美國市場	30 年期公債	2.1733	3.98

• 主要趋势：30 年期公债涨幅最大，为 3.98 BPS，显示投资者对长期债券的偏好增强。
• IRS 市場：
  • 3 年期 IRS 收盤 0.3352，上涨 1.85 BPS。
  • 5 年期 IRS 收盤 0.7316，上涨 2.55 BPS。
  • 10 年期 IRS 收盤 1.4497，上涨 2.60 BPS。

日本市場

市場	债券种类	收盤	漲跌 BPS
日本市場	5 年期公債	-0.0650	0.90
日本市場	10 年期公債	0.1250	1.60

• 主要趋势：10 年期公债涨幅较大，为 1.60 BPS，显示市场对日本长期债券的乐观态度。

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货币汇率

货币对	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	28.336	28.338	-0.002
USD/JPY	105.08	105.45	-0.37
EUR/USD	1.2157	1.2119	0.0038

• 主要趋势：美元兑新台币和日元均小幅下跌，欧元兑美元则微涨。

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利率市场

债券种类	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.080	0.082

• 主要趋势：隔夜拆款利率小幅下降，为 0.080%，显示市场资金充裕。

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债券附條件交易

公债附條件交易

天期	10	20	30
RP	0.13	0.14	0.15
RS	0.20	0.21	0.22

公司債附條件交易

天期	30	62	90
RP	0.17	0.18	0.19
RS	-	-	-

人民幣債附條件交易

天期	30	62	90	181
RP	2.00	2.10	2.20	2.30
RS	--	--	--	--

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	%
道瓊工業指數	31521.69	27.37	0.09%
S&P500	3876.50	-30.21	-0.77%
NASDAQ	13533.05	-341.41	-2.46%
費城半導體指數	3102.01	-121.45	-3.77%
英國FTSE	6612.24	-11.78	-0.18%
法國CAC	5767.44	-6.11	-0.11%
德國DAX	13950.04	-43.19	-0.31%
日經225	30156.03	138.11	0.46%
香港恒生	30319.83	-324.90	-1.06%
台灣加權	16410.16	68.78	0.42%

• 主要趋势：日經225 指数上涨 0.46%，其他指数大多下跌，显示全球股市整体偏弱，但日本股市表现相对较好。

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今日重點摘要

• 貨幣：資金依舊充裕。
• 台債：蓋棺論定。
• 美債：多方試圖防守。

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走勢圖

• 台灣十年期公債：
• 美國十年期公債：
• 日本十年期公債：
• 台灣 IRS 市場：一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖
• 美國 IRS 市場：二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖