20260911-广发期货-全品种价差日报_1页_1mb
报告摘要
黑色系及其它大宗商品市场分析总结（2026年9月11日）
核心内容概述
本报告汇总了2026年9月11日多个大宗商品品种的现货价格、期货价格、基差、基差率、历史分位数及现货参考信息。数据来源包括Wind、Mysteel及广发期货研究所，旨在为投资者提供市场参考，但不构成具体交易建议。
黑色系品种分析
硅铁(SF2611)
- 现货价格：6358元/吨
- 期货价格：6248元/吨
- 基差：110元/吨
- 基差率：1.80%
- 历史分位数：66.20%
- 现货参考：折算价:72硅铁合格块:天津
硅锰(SM2611)
- 现货价格：6110元/吨
- 期货价格：5890元/吨
- 基差：220元/吨
- 基差率：3.70%
- 历史分位数：70.20%
- 现货参考：折算价:6517硅锰:湖北
螺纹钢(RB2610)
- 现货价格：3240元/吨
- 期货价格：3146元/吨
- 基差：94元/吨
- 基差率：3.00%
- 历史分位数：44.50%
- 现货参考：HRB40020mm:上海
热卷(HC2610)
- 现货价格：3350元/吨
- 期货价格：3365元/吨
- 基差：-15元/吨
- 基差率：-0.40%
- 历史分位数：12.40%
- 现货参考：Q235B: 4.75mm: 上海
铁矿石(I2701)
- 现货价格：747元/吨
- 期货价格：731元/吨
- 基差：17元/吨
- 基差率：2.30%
- 历史分位数：3.30%
- 现货参考：折算价:60.8%PB粉:力拓:日照港
焦炭(J2701)
- 现货价格：2404元/吨
- 期货价格：2137元/吨
- 基差：268元/吨
- 基差率：12.50%
- 历史分位数：99.70%
- 现货参考：折算价:准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7:日照港
焦煤(JM2701)
- 现货价格：1931元/吨
- 期货价格：1649元/吨
- 基差：282元/吨
- 基差率：17.10%
- 历史分位数：97.50%
- 现货参考：折算价:S1.3 G75主焦(蒙5)甘其毛都自提
有色品种分析
铜(CU2610)
- 现货价格：112495元/吨
- 期货价格：112200元/吨
- 基差：295元/吨
- 基差率：0.26%
- 历史分位数：75.20%
- 现货参考：SMM 1#电解铜均价
- 备注：SMM升贴水: 85
铝(AL2610)
- 现货价格：24560元/吨
- 期货价格：24490元/吨
- 基差：70元/吨
- 基差率：0.29%
- 历史分位数：79.00%
- 现货参考：SMM A00铝均价
- 备注：SMM升贴水: -20
氧化铝(AO2610)
- 现货价格：2676元/吨
- 期货价格：2758元/吨
- 基差：-82元/吨
- 基差率：-2.97%
- 历史分位数：22.90%
- 现货参考：SMM 氧化铝指数均价
锌(ZN2610)
- 现货价格：27475元/吨
- 期货价格：27475元/吨
- 基差：0元/吨
- 基差率：0.00%
- 历史分位数：66.00%
- 现货参考：SMM 1#锌锭均价
- 备注：SMM升贴水: -105
锡(SN2610)
- 现货价格：425700元/吨
- 期货价格：425770元/吨
- 基差：-70元/吨
- 基差率：-0.02%
- 历史分位数：49.40%
- 现货参考：SMM 1#锡均价
- 备注：SMM升贴水: 150
镍(NI2610)
- 现货价格：128150元/吨
- 期货价格：128270元/吨
- 基差：-120元/吨
- 基差率：-0.09%
- 历史分位数：42.50%
- 现货参考：SMM1#进口镍均价
- 备注：SMM升贴水: 0
不锈钢(SS2610)
- 现货价格：14200元/吨
- 期货价格：13805元/吨
- 基差：565元/吨
- 基差率：4.09%
- 历史分位数：89.10%
- 现货参考：304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费)
其他大宗商品品种分析
豆粕(M2701)
- 现货价格：3260元/吨
- 期货价格：3425元/吨
- 基差：-165元/吨
- 基差率：-4.82%
- 历史分位数：15.10%
- 现货参考：出厂价:普通蛋白豆粕;江苏:张家港市
豆油(Y2701)
- 现货价格：9240元/吨
- 期货价格：9143元/吨
- 基差：97元/吨
- 基差率：1.06%
- 历史分位数：14.20%
- 现货参考：出厂价:四级豆油;江苏:张家港市
棕榈油(P2701)
- 现货价格：9850元/吨
- 期货价格：10307元/吨
- 基差：-457元/吨
- 基差率：-4.43%
- 历史分位数：0.10%
- 现货参考：交货价:24度棕榈油:黄埔港
菜粕(RM611)
- 现货价格：2460元/吨
- 期货价格：2364元/吨
- 基差：96元/吨
- 基差率：4.06%
- 历史分位数：78.70%
- 现货参考：出厂价:菜籽粕:广东:湛江市
菜油(OI701)
- 现货价格：11020元/吨
- 期货价格：10395元/吨
- 基差：625元/吨
- 基差率：6.01%
- 历史分位数：93.50%
- 现货参考：出厂价:四级菜油;江苏:南通市
玉米(C2611)
- 现货价格：2320元/吨
- 期货价格：2282元/吨
- 基差：38元/吨
- 基差率：1.67%
- 历史分位数：40.10%
- 现货参考：平仓价:玉米:锦州港
玉米淀粉(CS2611)
- 现货价格：2680元/吨
- 期货价格：2551元/吨
- 基差：129元/吨
- 基差率：5.06%
- 历史分位数：62.30%
- 现货参考：出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市
生猪(LH2611)
- 现货价格：11000元/吨
- 期货价格：11730元/吨
- 基差：-730元/吨
- 基差率：-6.22%
- 历史分位数：21.50%
- 现货参考：出场价:生猪(外三元):河南
鸡蛋(JD2611)
- 现货价格：5220元/吨
- 期货价格：3825元/吨
- 基差：1395元/吨
- 基差率：36.47%
- 历史分位数：97.90%
- 现货参考：出场价:鸡蛋:河北:石家庄
棉花(CF701)
- 现货价格：18000元/吨
- 期货价格：16740元/吨
- 基差：1260元/吨
- 基差率：7.53%
- 历史分位数：76.30%
- 现货参考：市场价:棉花:新疆
白糖(SR701)
- 现货价格：5245元/吨
- 期货价格：5485元/吨
- 基差：-240元/吨
- 基差率：-4.38%
- 历史分位数：0.20%
- 现货参考：现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西
苹果(AP701)
- 现货价格：7600元/吨
- 期货价格：7546元/吨
- 基差：54元/吨
- 基差率：0.72%
- 历史分位数：25.20%
- 现货参考：苹果:交割理论价格(日/钢联)
红枣(CJ701)
- 现货价格：7500元/吨
- 期货价格：7945元/吨
- 基差：-445元/吨
- 基差率：-5.60%
- 历史分位数：24.00%
- 现货参考：灰枣:一级:批发价格:河北(钢联)
化工品及能源品种分析
对二甲苯(PX2611)
- 现货价格：8689元/吨
- 期货价格：9274元/吨
- 基差：-585元/吨
- 基差率：-6.31%
- 历史分位数：0.10%
- 现货参考：中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币
PTA(TA2701)
- 现货价格：6810元/吨
- 期货价格：6234元/吨
- 基差：576元/吨
- 基差率：9.24%
- 历史分位数：97.00%
- 现货参考：市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区
乙二醇(EG2610)
- 现货价格：6935元/吨
- 期货价格：5917元/吨
- 基差：1018元/吨
- 基差率：17.20%
- 历史分位数：99.70%
- 现货参考：市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区
短纤(PF2611)
- 现货价格：8580元/吨
- 期货价格：8222元/吨
- 基差：358元/吨
- 基差率：4.35%
- 历史分位数：94.20%
- 现货参考：市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场
苯乙烯(EB2610)
- 现货价格：10675元/吨
- 期货价格：10307元/吨
- 基差：368元/吨
- 基差率：3.57%
- 历史分位数：84.90%
- 现货参考：中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯
甲醇(MA610)
- 现货价格：3795元/吨
- 期货价格：3430元/吨
- 基差：365元/吨
- 基差率：10.64%
- 历史分位数：99.00%
- 现货参考：中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇
尿素(UR2701)
- 现货价格：1780元/吨
- 期货价格：1804元/吨
- 基差：-24元/吨
- 基差率：-1.33%
- 历史分位数：12.40%
- 现货参考：市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区
LLDPE(L2701)
- 现货价格：9300元/吨
- 期货价格：8583元/吨
- 基差：717元/吨
- 基差率：8.35%
- 历史分位数：98.40%
- 现货参考：完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东
PP(PP2701)
- 现货价格：9975元/吨
- 期货价格：8939元/吨
- 基差：1036元/吨
- 基差率：11.59%
- 历史分位数：97.70%
- 现货参考：完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江
PVC(V2701)
- 现货价格：4900元/吨
- 期货价格：5084元/吨
- 基差：-184元/吨
- 基差率：-3.62%
- 历史分位数：31.80%
- 现货参考：中国:常州市场:市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5)
烧碱(SH611)
- 现货价格：1963元/吨
- 期货价格：1997元/吨
- 基差：-35元/吨
- 基差率：-1.73%
- 历史分位数：39.50%
- 现货参考：市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百
LPG(PG2610)
- 现货价格：7748元/吨
- 期货价格：6865元/吨
- 基差：883元/吨
- 基差率：12.86%
- 历史分位数：89.50%
- 现货参考：市场价:液化气:广州地区
沥青(BU2610)
- 现货价格：5555元/吨
- 期货价格：5305元/吨
- 基差：250元/吨
- 基差率：4.71%
- 历史分位数：90.50%
- 现货参考：市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区
丁二烯橡胶(BR2610)
- 现货价格：16000元/吨
- 期货价格：15645元/吨
- 基差：355元/吨
- 基差率：2.27%
- 历史分位数：72.30%
- 现货参考：中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东
玻璃(FG701)
- 现货价格：888元/吨
- 期货价格：964元/吨
- 基差：-76元/吨
- 基差率：-8.56%
- 历史分位数：49.20%
- 现货参考：玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(B)
纯碱(SA701)
- 现货价格：1011元/吨
- 期货价格：1075元/吨
- 基差：-64元/吨
- 基差率：-6.33%
- 历史分位数：15.50%
- 现货参考：纯碱:重质:市场价:沙河(日)
纯苯(BZ2610)
- 现货价格：9960元/吨
- 期货价格：9227元/吨
- 基差：733元/吨
- 基差率：7.94%
- 历史分位数：99.30%
- 现货参考：中国:华东地区:市场价(中间价):纯苯
丙烯(PL2611)
- 现货价格：10000元/吨
- 期货价格：9176元/吨
- 基差：824元/吨
- 基差率：8.98%
- 历史分位数：82.10%
- 现货参考：丙烯:市场价:华东地区(日)
瓶片(PR2611)
- 现货价格：8571元/吨
- 期货价格：8082元/吨
- 基差：489元/吨
- 基差率：6.05%
- 历史分位数：90.70%
- 现货参考：中国:现货领先价格:瓶片
天胶(RU2701)
- 现货价格：19000元/吨
- 期货价格：19455元/吨
- 基差：-455元/吨
- 基差率：-2.39%
- 历史分位数：41.80%
- 现货参考：上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶)
股指及国债期货分析
股指期货基差
- IF2609.CFE：基差=-6.1898元，基差率=-0.14%，历史分位数=51.40%
- IH2609.CFE：基差=-7.2931元，基差率=-0.25%，历史分位数=29.80%
- IC2609.CFE：基差=-11.9984元，基差率=-0.16%，历史分位数=65.20%
- IM2609.CFE：基差=-13.7521元，基差率=-0.18%，历史分位数=76.90%
国债期货基差
- 2年期债(TS2612)：基差=0.0152元，基差率=0.01%，历史分位数=35.20%
- 5年期债(TF2612)：基差=0.0667元，基差率=0.06%，历史分位数=40.00%
- 10年期债(T2612)：基差=0.0801元，基差率=0.07%，历史分位数=29.00%
- 30年期债(TL2612)：基差=0.7585元，基差率=0.65%，历史分位数=95.80%
关键信息总结
- 基差与基差率：多数品种基差为正，表明现货价格高于期货价格，基差率多数在1%以上，显示现货溢价；部分品种如热卷、豆粕、棕榈油、白糖、红枣等基差为负，期货价格高于现货。
- 历史分位数：多数品种历史分位数处于中低水平，显示当前基差处于相对低位或高位。
- 市场参考：现货参考价格根据不同地区和品种特性有所不同，主要为区域价格、交割理论价、折算价等。
- 备注信息：部分品种提供了升贴水信息，有助于进一步分析市场供需与价格波动。
风险提示
- 本报告信息来源于Wind、Mysteel及广发期货研究所，仅供参考。
- 基差数据不构成交易建议，投资者需自行判断。
- 报告内容仅限于特定客户及专业人士使用，未经授权不得发布或复制。
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