20170119-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2017年1月19日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告分析了上一交易日（2017年1月18日）沪深两市融资融券余额、主要市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票表现及大宗交易情况，同时提示了今日及未来一周内标的股票的事件信息，并提供了事件投资组合的操作信息。

主要观点与关键信息

1. 融资融券规模及市场指数表现

上一交易日，沪深两市融资融券余额为8980.48亿元，环比下降0.35%。
融资余额为8941.04亿元，环比下降0.36%。
融券余额为39.44亿元，环比上升1.77%。
融资买入额为224.21亿元，环比下降14.09%。
融资偿还额为256.76亿元，环比下降7.03%。
市场指数中，上证综指上涨0.14%，表现最好；创业板指下跌1.18%，表现最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

行业表现方面，钢铁、食品饮料、家用电器、建筑装饰、建筑材料等行业表现较好，涨幅分别为1.8%、0.99%、0.79%、0.74%、0.74%。
计算机、传媒、电子、通信、国防军工等行业表现较弱，跌幅分别为1.18%、0.94%、0.66%、0.62%、0.52%。
融资余额占流通市值比例及增速方面，传媒、农林牧渔、轻工制造等行业增速较高，分别为0.81%、0.36%、0.07%；而休闲服务、食品饮料、钢铁等行业增速较低，分别为-2.03%、-2.39%、-3.22%。

3. 标的ETF基金表现

两融标的ETF基金中，涨幅前三为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.95%）、交银180治理ETF（+0.82%）、易方达恒生H股ETF（+0.75%）。
跌幅前三为：南方深成ETF（-0.38%）、华夏MSCI中国A股ETF（-0.31%）、广发中证500ETF（-0.24%）。

4. 标的股票表现及融资规模

涨幅前五名：青松建化（+10.04%）、西部建设（+10.02%）、亚通股份（+10.01%）、一拖股份（+9.97%）、四方股份（+9.96%）。
跌幅前五名：陕国投A（-10.03%）、科融环境（-3.95%）、中青宝（-3.79%）、欧比特（-3.77%）、湖北宜化（-3.66%）。
五日量比前五名：四方股份（5.22）、华媒控股（4.94）、德赛电池（3.92）、银泰资源（3.54）、中炬高新（2.5）。
金额流入率前五名：陕国投A（105.9%）、荣盛发展（47.69%）、首开股份（47.56%）、苏泊尔（46.27%）、北辰实业（43.94%）。
开盘及尾盘资金净流入前五名：
- 开盘：陕国投A（45.19%）、康恩贝（31.09%）、中炬高新（27.46%）、永辉超市（26.28%）、江苏阳光（24.08%）。
- 尾盘：北辰实业（29.62%）、大连重工（18.96%）、陕国投A（18.26%）、佳都科技（18.13%）、山东高速（15.51%）。

5. 大宗交易情况

上一交易日，共有29只标的股票发生大宗交易，包括中兴通讯、美的集团、中润资源等。
其中，中润资源折价率最高（-3.02%），东方园林折价率较低（-5.64%）。

今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

今日共有57只标的股票停牌，其中掌趣科技为今日开始停牌的股票。
今日无复牌股票。

2. 大股东增减持

今日披露4只股票的大股东增持，包括友阿股份、立思辰、东软集团等。
无大股东减持。

3. 标的股票增发

今日共有3只标的股票涉及增发事件：
- 中孚实业发布董事会预案；
- 中国中车为增发公告日；
- 启明星辰为增发股份上市日。

4. 分红送转事件

今日无标的股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

今日共有劲嘉股份、江苏银行等2只股票发布业绩快报；
普洛药业、圣农发展、爱尔眼科等15只股票发布业绩预告。

6. 限售股解禁

未来7个交易日内，共有24只标的股票涉及限售股解禁，包括凤凰股份、复星医药、东吴证券等。

事件投资组合操作

今日建仓股票：士兰微（业绩预增）、中国软件（业绩预增）、隆基股份（业绩预增）。
今日无拟平仓股票。
上一交易日组合收益率为-0.07%，累计收益率为97.87%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指43.86、41.16及52.48个百分点。

关键数据总结

项目	数据
融资融券余额	8980.48亿元（-0.35%）
融资余额	8941.04亿元（-0.36%）
融券余额	39.44亿元（+1.77%）
融资买入额	224.21亿元（-14.09%）
融资偿还额	256.76亿元（-7.03%）
组合收益率	-0.07%
累计收益率	97.87%
超越上证综指	43.86个百分点
超越沪深300	41.16个百分点
超越创业板指	52.48个百分点

结论

整体来看，上一交易日融资融券市场表现较为平稳，融资余额有所下降，融券余额小幅上升。市场指数中，上证综指表现较好，创业板指跌幅较大。行业方面，钢铁、食品饮料等传统行业表现优于科技类行业。今日市场事件以大股东增持为主，无减持，同时有3只股票涉及增发，24只股票将面临限售股解禁。事件投资组合今日建仓3只业绩预增股票，组合表现优于主要指数，但昨日略有下跌。

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