20180516-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告提供了融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、标的股票涨跌幅及资金流动等关键信息，并提示了今日及未来7个交易日内可能发生的股票事件。

主要观点

1. 融资融券规模及市场表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9870.48亿元，较前一交易日增长0.11%。
• 融资余额为9810.75亿元，增长0.1%；融券余额为59.73亿元，增长1%。
• 融资买入额为318.22亿元，较前一交易日下降7.18%；融资偿还额为308.33亿元，下降7.99%。
• 市场指数中，创业板指上涨1.48%，表现最好；中小板指上涨0.57%，表现最弱。

2. 行业表现

• 表现较好的行业包括：计算机（+2.12%）、医药生物（+1.94%）、国防军工（+1.61%）、机械设备（+1.25%）、传媒（+1.18%）。
• 表现较弱的行业包括：银行（-0.27%）、非银金融（-0.25%）、电子（-3.36%）、食品饮料（-3.83%）、休闲服务（-5.81%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速方面，钢铁、化工、有色金属行业增速较高，而电子、食品饮料、休闲服务行业下降明显。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：柳工（+10.05%）、鹏起科技（+10.01%）、白云山（+10%）、同仁堂（+7.36%）、鲁抗医药（+7.2%）。
• 跌幅前五名：新潮能源（-2.72%）、汇川技术（-2.7%）、紫鑫药业（-2.49%）、广宇发展（-2.35%）、华泰证券（-2.29%）。
• 五日量比前五名：山推股份（3.83）、东旭光电（3.77）、上海电气（3.75）、诺德股份（3.42）、广汇汽车（3.12）。

4. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有10只，包括荣盛石化、凯乐科技、通化东宝等。
• 大宗交易折价率方面，凯乐科技（-9.99%）、通化东宝（-9.96%）、中国银行（-9.74%）折价率较高。

5. 标的股票事件提示

• 今日共有45只股票停牌，无新增停牌股票，1只股票复牌（怡亚通）。
• 大股东增持标的股票有3只（美的集团、江淮汽车、伊利股份），减持有1只（智飞生物）。
• 今日有1只股票涉及增发事件（海亮股份，董事会预案）。
• 今日有74只股票涉及分红送转事件，其中28只为股东大会通过，8只为实施公告日，34只为股权登记日，4只为除权除息日。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，共有9只标的股票涉及限售股解禁，包括国轩高科、华邦健康、九州通等。

关键信息汇总

一、融资融券市场动态

二、行业表现

三、股票事件提示

四、事件投资组合操作

• 今日无建仓股票，拟平仓股票有2只（新安股份、海王生物）。
• 上一交易日组合收益率为0.74%，累计收益率为124.46%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指66.54、40.31及78.1个百分点。

附录：图表目录

• 图表1: 近三月每日融资融券余额规模
• 图表2: 近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3: 近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4: 两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5: 申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6: 融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7: 涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8: 五日量比排名前20标的股票
• 图表9: 金额流入率排名前20标的股票
• 图表10: 开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11: 融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12: 发生大宗交易的标的股票
• 图表13: 复牌及停牌标的股票
• 图表14: 大股东持股比例变动标的股票
• 图表15: 未来七个交易日标的股票增发
• 图表16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17: 今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18: 未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19: 组合历史收益曲线
• 图表20: 组合历史收益对比
• 图表21: 今日拟建仓股票
• 图表22: 今日拟平仓股票
• 图表23: 昨日建仓股票
• 图表24: 昨日平仓股票
• 图表25: 组合成分股