EBA欧洲银行-BBA_AFME_CP39_8页_794kb

报告摘要

文档总结：BBA与AFME对CEBS CP39草案指南的回应

核心内容

英国银行家协会（BBA）与欧洲金融市场协会（AFME）联合对欧洲银行管理局（CEBS）发布的CP39草案指南进行了回应。该指南旨在通过联合评估和决策机制，提升跨境银行集团的资本充足性监督效率。BBA与AFME支持这一目标，并强调了跨境监管协调的重要性，同时提出了一些关键建议，以确保监管框架既有效又灵活。

主要观点

支持全球监管学院（Supervisory Colleges）
BBA与AFME支持建立全球范围内的监管学院，认为其有助于提升跨境银行集团的监督效率。建议CEBS与巴塞尔委员会（BCBS）及金融稳定委员会（FSB）合作，制定全球统一的指导原则。
EBA的角色与权力
BBA与AFME认为EBA在制定技术标准方面应具有灵活性，以适应不同国家和地区的具体情况。同时，建议EBA继续发布三级指南（Level 3 Guidelines）以指导监管判断。
法律实体与集团资本充足性
强调应避免对资本进行重复或双重计算，因为银行集团的运营可能跨越多个司法管辖区，且并非严格按法律实体划分。
监管学院的操作模式
建议监管学院应优先协调和规划监管活动，避免监管重叠。同时，支持在风险评估、压力测试和模型验证等方面开展联合工作。
信息共享与保密
信息共享是监管学院成功的关键，但必须确保数据的保密性。建议监管机构采用最佳实践的信息风险管理方法，保护金融机构的敏感信息。
模板的一致性与适应性
支持使用统一模板，但应根据每家机构的实际情况进行调整。建议CEBS进行实施后评估，以确保模板的一致性和有效性。
材料性（Materiality）
要求监管学院在评估时考虑集团的复杂性和各成员国的材料性操作，避免一刀切的监管方式。
压力测试的协调与平衡
不支持重复已有压力测试指导，认为压力测试应作为资本和流动性规划的一部分，但需避免与企业内部测试重复，防止资本和流动性被过度集中。
透明度与反馈机制
建议在监管学院会议前向金融机构提供工作计划和数据请求信息，并在会议后提供充分反馈，以提升透明度。

关键信息

BBA与AFME的背景
- BBA代表英国及国际银行机构，拥有来自60个国家的220家成员。
- AFME是欧洲和全球批发金融市场的重要代表，拥有179家成员，涵盖欧洲、美国和亚洲的金融机构。
监管学院的作用
- 监管学院应作为跨境银行监管的核心机制。
- 由合并监管人（consolidating supervisor）领导，协调各监管机构的活动。
- 需要确保信息共享，同时保护数据安全。
模板与评估方法
- 推荐使用统一模板，但应根据集团具体情况调整。
- 强调定性评论的重要性，应与定量数据具有同等效力。
资本与流动性管理
- 资本分配应基于业务线而非司法管辖区。
- 重视流动性管理的协调，避免重复测试和报告。
建议与期望
- 建议CEBS与BCBS、FSB合作，制定全球统一的监管框架。
- 希望CEBS在实施后进行评估，确保监管的一致性和适应性。
- 强调监管应具有灵活性，适应不同集团的规模和复杂性。

附录要点

对具体指南的回应
- 对多个指南表示支持，但提出了一些修改建议，如明确“长期资本目标”、“材料性”和“风险容忍度”的定义。
- 建议在压力测试和资本充足性评估中考虑不同国家的监管差异。
建议CEBS关注事项
- 建议CEBS关注监管框架的灵活性和适应性。
- 提出需要进行实施后评估，以确保模板和评估标准的有效应用。
- 强调与第三国监管机构的协调，以避免监管重叠和重复测试。