现货与远期价格分析总结
核心内容概述
本文档提供了铁矿石现货与远期价格的市场数据，涵盖主要地区的主流及非主流品种，包括价格变动、折盘面、进口利润等关键指标。同时，文档还展示了期货市场中大商所与新交所的合约价格、价差变化等信息。
现货价格分析
澳洲主流
| 品种 |
最新价格（元/干吨） |
日变化 |
周变化 |
折盘面（元/干吨） |
进口利润（元/干吨） |
| 纽曼粉 |
798 |
-3 |
11 |
854.2 |
20.28 |
| PB粉 |
801 |
-3 |
11 |
853.3 |
-14.00 |
| 麦克粉 |
803 |
1 |
19 |
877.0 |
52.72 |
| 金布巴 |
754 |
-3 |
11 |
847.4 |
37.44 |
| 混合粉 |
740 |
-5 |
7 |
879.0 |
4.61 |
| 超特粉 |
680 |
0 |
8 |
900.8 |
-10.63 |
- 纽曼粉和麦克粉价格均有所上涨，但PB粉和金布巴价格下跌。
- 超特粉的进口利润为负，表明其成本高于市场价。
- 折盘面显示，主流品种价格普遍高于现货价格，且部分品种如麦克粉和金布巴的折盘面价格涨幅较大。
巴西主流
| 品种 |
最新价格（元/干吨） |
日变化 |
周变化 |
折盘面（元/干吨） |
进口利润（元/干吨） |
| 卡粉 |
885 |
-7 |
15 |
819.1 |
-26.66 |
| 巴混 |
851 |
11 |
26 |
860.2 |
13.52 |
| 巴粗IOC6 |
765 |
-3 |
11 |
839.2 |
- |
| 巴粗SSFG |
770 |
-3 |
11 |
- |
- |
- 卡粉价格下跌，巴混价格上涨。
- 巴混的进口利润为正，而卡粉为负。
- 折盘面显示，巴西主流品种价格普遍高于现货价格，但部分数据缺失。
非主流
| 品种 |
最新价格（元/干吨） |
日变化 |
周变化 |
折盘面（元/干吨） |
进口利润（元/干吨） |
| 乌克兰精粉 |
877 |
-5 |
2 |
964.4 |
- |
| 61%印粉 |
743 |
-3 |
11 |
- |
- |
| 卡拉拉精粉 |
882 |
-5 |
7 |
902.8 |
- |
| 罗伊山粉 |
788 |
-3 |
11 |
867.3 |
43.77 |
| KUMBA粉 |
860 |
-3 |
11 |
839.8 |
- |
| 57%印粉 |
615 |
0 |
8 |
- |
- |
| 阿特拉斯粉 |
735 |
-5 |
7 |
- |
- |
- 罗伊山粉的进口利润较高，表明其具有较强的市场竞争力。
- 部分非主流品种价格变动幅度较大，但折盘面和进口利润数据不完整。
远期价格与期货市场分析
PB块/块矿溢价
- 最新价格为875元/干吨，日变化为-7，周变化为10。
- 市场对块矿的溢价有所下降。
乌球/球团溢价
- 最新价格为877元/干吨，日变化为-5，周变化为2。
- 球团溢价下降，但具体数据不完整。
唐山铁精粉
- 最新价格为982元/干吨，日变化为0，周变化为6。
- 折盘面为869元/干吨，数据不完整。
期货市场数据
大商所
| 合约 |
最新价格（元/吨） |
日变化 |
周变化 |
月间价差（元/吨） |
| i2601 |
809.0 |
-7.0 |
12.5 |
-42.0 |
| i2605 |
789.0 |
-7.5 |
10.5 |
20.0 |
| i2609 |
767.0 |
-6.5 |
10.5 |
22.0 |
- 合约价格整体呈下跌趋势，但周变化为正。
- 月间价差显示，不同月份合约之间的价差有所波动。
新交所
| 合约 |
最新价格（美元/吨） |
日变化 |
周变化 |
月间价差（美元/吨） |
| FE01 |
105.83 |
1.16 |
1.07 |
-3.67 |
| FE05 |
104.17 |
1.15 |
1.36 |
1.66 |
| FE09 |
102.16 |
1.14 |
1.41 |
2.01 |
- 新交所合约价格整体呈上涨趋势，但月间价差为负。
- 市场对远期合约的预期较为乐观。
价差与利润分析
- PB粉进口利润为0.0275美元/干吨，日变化为0，周变化为-0.0115。
- 超特粉进口利润为-10.63元/干吨，日变化为-0.25，周变化为0.40。
- 罗伊山粉进口利润为43.77元/干吨，日变化为-0.60，周变化为-0.75。
- 卡粉进口利润为-26.66元/干吨，日变化为-0.10，周变化为0.55。
运费与价差
- 巴西-青岛运费为4.4美元/吨，数据不完整。
- 内盘主力-外盘连续合约价差为-21.9元/干吨，日变化为5.3，周变化为13.7。
- 1-5月差和5-9月差显示，不同月份之间的价差存在波动。
数据来源与免责声明
- 数据来源：MYSTEEL
- 所有分析基于公开信息，不保证其准确性和完整性。
- 本分析仅供参考，不构成投资建议，用户需自行决策并承担风险。
关键信息总结
- 现货市场：澳洲主流品种价格波动较大，部分品种进口利润为负，表明其成本高于市场价。
- 远期市场：大商所与新交所的合约价格呈下跌或上涨趋势，但市场预期存在差异。
- 价差分析：不同品种之间的价差波动明显，且部分数据缺失，需进一步关注。
- 进口利润：部分非主流品种如罗伊山粉进口利润较高，而超特粉和卡粉进口利润较低或为负。
- 运费变化：巴西-青岛运费数据不完整，但整体呈上涨趋势。
