20210621-南华期货-流动性担忧得到缓释_6页_1mb

报告摘要

本报告由南华期货研究所翟帅男分析师撰写，旨在分析当前市场流动性状况及国债期货走势，为投资者提供策略建议。报告发布于2021年6月21日，内容涵盖市场要闻点评、市场研判、策略追踪、基差走势与跨期价差、期限价差、资金变动与现券走势，以及免责声明等部分。

T合约活跃CTD基差走势：推荐做多T合约CTD券（200016）基差，因期货涨幅明显高于现券，做多现券性价比更高。
今日数据统计：
- 2年期国债期货：
  - TS2109：结算价100.220，涨跌0.050，涨跌幅0.05%
  - TS2112：结算价100.015，涨跌0.260，涨跌幅0.26%
  - TS2203：结算价99.855，涨跌0.045，涨跌幅0.05%
- 5年期国债期货：
  - TF2109：结算价99.665，涨跌0.125，涨跌幅0.13%
  - TF2112：结算价99.360，涨跌0.105，涨跌幅0.11%
  - TF2203：结算价99.075，涨跌0.105，涨跌幅0.11%
- 10年期国债期货：
  - T2109：结算价97.710，涨跌0.280，涨跌幅0.29%
  - T2112：结算价97.370，涨跌0.245，涨跌幅0.25%
  - T2203：结算价97.055，涨跌0.225，涨跌幅0.23%
- 资金利率：
  - Shibor 隔夜：2.014%，涨12.20 BP
  - Shibor1 周：2.206%，涨6.00 BP
  - Shibor1 月：2.398%，涨1.70 BP
  - Shibor3 月：2.444%，涨0.90 BP
  - Shibor6 月：2.606%，跌0.50 BP

2年期国债期货：
- TS2109：持仓量30530，增加822
- TS2112：持仓量961，增加32
- TS2203：持仓量48，增加20
5年期国债期货：
- TF2109：持仓量61516，增加1040
- TF2112：持仓量1076，减少26
- TF2203：持仓量111，增加15
10年期国债期货：
- T2109：持仓量137250，减少190
- T2112：持仓量4291，增加84
- T2203：持仓量113，增加13