20230206-上海证券-基金研究周报_ETF短期显著净流入中证1000_14页

基金市场周报总结

核心内容

本报告为2023年2月6日发布的基金市场周报，涵盖基金市场概况、ETF资金流动、基金仓位测算、行业/主题基金表现、新成立及新发行基金情况等内容。

主要观点

1. 基金市场概况

• 近一周（2023年1月30日-2023年2月3日）国际(QDII)基金收益表现较好，过去一周收益均值为 0.77%。
• 债券型基金收益为 0.07%，货币市场型基金收益为 0%，股票型基金收益为 -0.1%，FOF基金收益为 -0.19%，另类投资基金收益为 -0.3%。

2. ETF资金流

• 近一周ETF资金显著净流入中证1000，净流入 14.8亿元。
• 科创50和创业板指分别净流入 8.71亿元 和 7.91亿元。
• 长期来看，沪深300、科创50、中证500等宽基指数ETF获得资金净流入。

3. 基金仓位测算

• 近一周权益基金的股票仓位小幅降低。
• 短期加仓 消费（+0.83%）、金融（+0.17%）、稳定（+0.06%） 风格。
• 减仓 成长（-0.92%）、周期（-0.15%） 风格。
• 长期来看，成长、金融风格仓位增加较多。

4. 行业/主题基金表现

• 军工、TMT、中游制造、周期主题基金表现较好。
• 军工主题基金近一周收益均值为 3.19%，TMT主题基金为 1.94%，中游制造为 1.42%，周期为 1.11%。
• 表现突出的基金包括：
  • 广发中证全指汽车A（004854），收益 4.83%。
  • 大成互联网+大数据A（002236），收益 4.76%。
  • 创金合信科技成长A（005495），收益 4.56%。

5. 新成立及新发行基金统计

• 新成立基金：

  • 近一周共计 6只，其中 4只债券型基金，2只股票型基金。
  • 汇添富添添乐双盈A（017592） 发行份额为 7.36亿份。
  • 兴银中证港股通科技ETF（513560） 发行份额为 4.49亿份。

• 新发行基金：

  • 近一周共计 16只，其中 7只债券型基金，5只股票型基金，3只国际(QDII)基金，1只另类投资基金。
  • 债券型基金 新发行数量增加，股票型基金 减少。

• 计划下周新发行基金：

  • 共计 31只，其中 18只股票型基金，11只债券型基金，1只FOF基金，1只国际(QDII)基金，1只另类投资基金。

关键信息

• 国际(QDII)基金 在过去一周表现优异，收益均值为 0.77%。
• ETF资金流 显示中证1000获得显著净流入，反映出市场对中小盘股票的偏好。
• 基金仓位 调整显示近期加仓消费、金融、稳定风格，减仓成长、周期风格。
• 行业/主题基金 中军工、TMT表现较好，其中 广发中证全指汽车A、大成互联网+大数据A、创金合信科技成长A 等基金收益较高。
• 新成立基金 数量减少，债券型基金为主。
• 新发行基金 数量增加，债券型基金占比高。
• 计划下周新发行基金 数量较多，以股票型和债券型为主。

风险提示

• 系统性风险：新冠疫情可能反复，导致股票市场下跌。
• 政策风险：政策变化可能导致市场波动加大。
• 模型失效风险：模型基于历史数据，市场结构改变和基金风格变化等因素可能导致模型失效。