20250707-华鑫证券-指数基金投资+_量化全天候策略连续两周新高_33页_4mb
报告摘要
量化全天候策略连续两周新高
国内市场跟踪
- A股成交额达1.44万亿，国家队持续买入改善流动性风险，动量效应下红利板块走强，中证红利领涨
- 工业和海洋经济政策催化军工板块，看好三季度配置机会
- 高景气成长资金面支撑信号增强，市场风险偏好改善
主要ETF策略表现
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鑫选ETF技术面量化策略
- 2024年初至今年化收益23.70%，最大回撤-6.30%，夏普比率1.22
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高景气红利轮动策略
- 年化收益36.37%，最大回撤-22.04%，夏普比率1.03
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中美核心资产组合
- 年化收益42.10%，最大回撤-10.86%，夏普比率2.08
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结构化风险平价策略(QDII)
- 年化收益16.98%，最大回撤-2.38%，夏普比率2.89
策略组合优劣比较
| 策略 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|
| 鑫选技术面量化策略 | 23.70% | -6.30% | 1.22 |
| 结构化风险平价策略(QDII) | 16.98% | -2.38% | 2.89 |
| 中美核心资产组合 | 42.10% | -10.86% | 2.08 |
新发基金动态
- 本周新申报指数基金17只（含3只ETF、5只联接基金）
- 新成立基金20只，总规模53.28亿元，指数基金规模32.26亿元
- 六只ETF即将上市
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