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银河期货股指期货数据日报总结（2026年9月4日）

核心内容概览

本日报主要分析了股指期货市场中四个主要合约（IM、IF、IC、IH）的行情数据、基差情况、持仓变化以及分红影响，为投资者提供市场动态与趋势参考。

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IM合约分析

行情概要

• IM2609：收盘价7468.20点，下跌1.48%，成交量167,832手（+3%），成交额2,544亿元（+3%），持仓量220,708手（-1,981手），持仓保证金396亿元（+0）。
• IM四合约：总成交量274,060手，较前日增加20,685手；总持仓466,983手，较前日增加9,193手。
• IM主力合约贴水：39.89点，较前日上升0.81点；年化基差率为-13%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为3.14点、5.20点、6.34点和6.71点。

持仓情况

• IM2612主要席位：
  • 成交量前五席位合计69,944手，较前日增加8,174手。
  • 持买单量前五席位合计59,977手，较前日增加3,519手。
  • 持卖单量前五席位合计78,569手，较前日增加3,872手。
  • 前二十席位成交量合计106,493手，较前日增加13,086手；持买单量合计103,730手，较前日增加5,013手；持卖单量合计127,395手，较前日增加5,635手。

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IF合约分析

行情概要

• IF2609：收盘价4537.40点，下跌0.08%，成交量70,771手（+20%），成交额969亿元（+20%），持仓量134,178手（+2,566手），持仓保证金219亿元（+0）。
• IF四合约：总成交量110,274手，较前日增加19,348手；总持仓277,651手，较前日增加9,948手。
• IF主力合约贴水：10.65点，较前日上升5.13点；年化基差率为-5.71%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为4.53点、7.71点、14.67点和19.46点。

持仓情况

• IF2612主要席位：
  • 成交量前五席位合计27,667手，较前日增加4,710手。
  • 持买单量前五席位合计37,877手，较前日增加2,249手。
  • 持卖单量前五席位合计49,514手，较前日增加2,615手。
  • 前二十席位成交量合计41,883手，较前日增加9,135手；持买单量合计67,499手，较前日增加3,666手；持卖单量合计80,639手，较前日增加4,475手。

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IC合约分析

行情概要

• IC2609：收盘价7608.00点，下跌1.46%，成交量108,155手（+9%），成交额1,667亿元（+9%），持仓量147,105手（+2,570手），持仓保证金269亿元（+0）。
• IC四合约：总成交量175,987手，较前日增加22,271手；总持仓305,706手，较前日增加15,244手。
• IC主力合约贴水：44.69点，较前日上升4.47点；年化基差率为-14.29%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为1.99点、4.88点、9.19点和13.63点。

持仓情况

• IC2612主要席位：
  • 成交量前五席位合计48,781手，较前日增加8,018手。
  • 持买单量前五席位合计40,072手，较前日增加2,883手。
  • 持卖单量前五席位合计50,027手，较前日增加4,097手。
  • 前二十席位成交量合计71,401手，较前日增加13,991手；持买单量合计71,573手，较前日增加5,313手；持卖单量合计82,895手，较前日增加6,383手。

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IH合约分析

行情概要

• IH2609：收盘价2915.80点，上涨0.27%，成交量38,129手（+26%），成交额335亿元（+27%），持仓量66,084手（+5,199手），持仓保证金69亿元（+0）。
• IH四合约：总成交量58,657手，较前日增加10,613手；总持仓123,896手，较前日增加9,000手。
• IH主力合约贴水：8.01点，较前日上升3.89点；年化基差率为-6.69%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为5.08点、6.02点、11.71点和15.85点。

持仓情况

• IH2612主要席位：
  • 成交量前五席位合计27,660手，较前日增加3,355手。
  • 持买单量前五席位合计24,247手，较前日增加1,438手。
  • 持卖单量前五席位合计28,823手，较前日增加1,986手。
  • 前二十席位成交量合计23,062手，较前日增加3,718手；持买单量合计31,096手，较前日增加1,622手；持卖单量合计34,866手，较前日增加2,313手。

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总结

主要观点

• 市场趋势：IM、IF、IC合约整体呈现下跌趋势，而IH主力合约小幅上涨，市场情绪偏谨慎。
• 成交量与持仓：各合约成交量和持仓量均有所上升，表明市场活跃度增加。
• 贴水与基差：主力合约贴水扩大，年化基差率均呈负值，显示期货价格低于现货价格。
• 分红影响：各合约分红影响逐渐增加，对期货价格形成一定压制。
• 主力席位：中信期货、国泰君安、银河期货、海通期货等大型机构在成交量和持仓量方面占据主导地位，交易活跃度较高。

关键信息

• IM2609主力合约贴水39.89点，年化基差率为-13%。
• IF2609主力合约贴水10.65点，年化基差率为-5.71%。
• IC2609主力合约贴水44.69点，年化基差率为-14.29%。
• IH2609主力合约贴水8.01点，年化基差率为-6.69%。
• 各合约成交量和持仓量均有所增加，市场流动性增强。
• 分红影响在各合约中逐步显现，对期货价格形成一定影响。