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中财期货期现数据日报总结

核心内容概览

本报告为中财期货发布的期现数据日报，主要关注各类商品的期货资金流向、现货价格变化、主力基差以及进口成本与利润等关键指标。报告内容涵盖了金融商品、工业品及农产品等多个板块，旨在为专业投资者提供市场参考信息。

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一、期货资金流向（单位：亿元）

品种	资金流向
中证500	22.5
沪深300	14.8
上证50	5.6
豆一	3.9
菜油	2.3
棕榈油	2.2
甲醇	2.2
十债	2.1
氧化铝	2.1
原油	1.7
PP	1.6
塑料	1.6
豆油	1.5
玻璃	1.5
燃料油	1.5
五债	1.4
螺纹	1.3
沥青	1.2
铁矿	1.1
苯乙烯	1.1
沪镍	1.1
不锈钢	1.0
热卷	1.0
二债	1.0
集运欧线	1.0
豆粕	1.0
鸡蛋	1.0
丁二烯橡胶	1.0
PX	1.0
20号胶	1.0
豆二	1.0
苹果	1.0
生猪	1.0
LPG	1.0
梗米	1.0
动力煤	1.0
橡胶	1.0
尿素	1.0
菜粕	1.0
红枣	1.0
工业硅	1.0
沪锌	1.0
棉纱	1.0
焦炭	1.0
沪铅	1.0
淀粉	1.0
PTA	1.0
焦煤	1.0
低硫燃料油	1.0
PVC	1.0
玉米	1.0
烧碱	1.0
国际铜	1.0
郑糖	1.0
多晶硅	1.0
沪铝	1.0
纯碱	1.0
纸浆	1.0
郑棉	1.0
碳酸锂	1.0
乙二醇	1.0
沪金	1.0
沪银	-7.0
沪铜	-12.0

主要观点：

• 资金流向整体呈正向，多数品种资金流入在1.0亿元左右。
• 沪银和沪铜出现资金流出，分别为-7.0亿元和-12.0亿元，表明市场对这两个品种的短期情绪偏空。

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二、期现数据对比（部分重点品种）

1. 白糖

• 柳州糖现货价：5245元/吨，变化：-40元/吨
• 主力基差：90元/吨
• 进口成本：
  • 巴西配额内：4485元/吨，进口利润：760元/吨
  • 巴西配额外：5637元/吨，进口利润：-392元/吨

主要观点：

• 柳州糖价格小幅下跌，但主力基差仍为正。
• 巴西配额内进口利润较高，而配额外进口利润为负，说明配额外进口成本较高，市场对配额外供应预期偏弱。

2. 棉花

• 新疆棉3128B现货价：17850元/吨，变化：0元/吨
• 主力基差：1670元/吨
• 进口成本：
  • CotlookA1%关税：15850元/吨，进口利润：2,000元/吨
  • CotlookA滑准税：16000元/吨，进口利润：1,850元/吨

主要观点：

• 新疆棉价格稳定，主力基差较大。
• 进口利润较高，说明国内棉花价格高于进口成本，进口需求可能受到利润驱动。

3. 玉米

• 大连玉米现货价：2300元/吨，变化：0元/吨
• 主力基差：41元/吨
• 进口成本（CIF完税价）：2080元/吨，进口利润：220元/吨

主要观点：

• 玉米现货价格稳定，主力基差为正。
• 进口利润为正，显示进口成本低于现货价格，进口可能对国内市场有一定影响。

4. 豆油（Y2609）

• 现货价：85元/吨（华北）、165元/吨（华东）、205元/吨（华南）
• 主力基差：-435元/吨
• 进口成本：
  • 巴西08月：9538元/吨，进口利润：-1053元/吨
  • 巴西09月：9254元/吨，进口利润：-769元/吨
  • 巴西10月：9027元/吨，进口利润：-542元/吨
  • 阿根廷08月：9057元/吨，进口利润：-572元/吨
  • 阿根廷09月：9134元/吨，进口利润：-572元/吨

主要观点：

• 豆油现货价区域差异明显，主力基差为负，显示期货价格高于现货。
• 进口利润普遍为负，说明进口成本高于国内现货价格，可能影响进口量。

5. 棕榈油（P2609）

• 现货价：未提供
• 主力基差：-435元/吨
• 进口成本：
  • 09月：8574元/吨，进口利润：1161元/吨
  • 08月：8592元/吨，进口利润：1143元/吨

主要观点：

• 棕榈油主力基差为负，期货价格高于现货。
• 进口利润为正，显示进口成本低于国内现货价格，进口可能对国内市场有支撑作用。

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三、黑色建材板块早盘资讯

1. 螺纹钢

• 北京螺纹（敬业）：3050元/吨，变化：0元/吨
• 上海螺纹（敬业）：3060元/吨，变化：-10元/吨
• 广州螺纹（中天）：3270元/吨，变化：0元/吨

2. 热卷（4.75mm）

• 北京热卷：3230元/吨，变化：0元/吨
• 上海热卷：3280元/吨，变化：0元/吨，主力基差：47元/吨
• 广州热卷：3230元/吨，变化：-40元/吨

3. 废钢

• 富宝:废钢价格指数:华东：2060元/吨，变化：+1.0元/吨

4. 方坯

• 唐山普方坯：2930元/吨，变化：-10元/吨

5. 铁矿石

• 普氏指数（美元）：95.60元/吨，变化：-0.05元/吨
• 日照港PB粉61.5%（折盘面）：729元/吨，变化：0元/吨
• 罗伊山粉61.2%（折盘面）：730元/吨，变化：0元/吨，主力基差：25元/吨
• 普氏指数（折盘面）：767元/吨，变化：-0.58元/吨

主要观点：

• 铁矿石价格整体稳定，但普氏指数略有下跌。
• 部分港口铁矿石价格维持不变，主力基差为正，显示期货价格高于现货。

6. 焦煤

• 日照港澳洲主焦煤库提价（折盘面）：1710元/吨，变化：+60元/吨
• 京唐港山西焦煤（折盘面）：2290元/吨，变化：0元/吨

主要观点：

• 焦煤价格有所上涨，尤其是日照港澳洲主焦煤。
• 京唐港山西焦煤价格稳定，但主力基差未提供。

7. 焦炭

• 市场主流价（准一级冶金焦：山东）：1740元/吨，变化：0元/吨，主力基差：-151元/吨
• A12.5, S0.65, CSR>60-62, MT8旭阳（出厂价）：1700元/吨，变化：0元/吨，主力基差：-191元/吨

主要观点：

• 焦炭价格稳定，但主力基差为负，期货价格低于现货。
• 焦炭市场整体需求平稳，价格未出现明显波动。

8. 玻璃

• 武汉长利：950元/吨，变化：-20元/吨
• 漳州旗滨：1260元/吨，变化：0元/吨
• 沙河迎新：940元/吨，变化：0元/吨，主力基差：69元/吨

主要观点：

• 玻璃价格区域差异较大，主力基差为正。
• 期货价格高于现货，可能反映市场对未来需求的乐观预期。

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四、关键信息总结

• 资金流向：多数品种资金流入，但沪银和沪铜资金流出，显示市场对这两个品种的短期情绪偏空。
• 主力基差：部分品种主力基差为正，表明期货价格高于现货；也有品种主力基差为负，期货价格低于现货。
• 进口成本与利润：多数品种进口利润为正，显示进口成本低于现货价格；部分品种进口利润为负，可能影响进口量。
• 市场波动：农产品价格波动较大，如白糖、豆油、棉花等，需关注市场供需变化。
• 黑色建材：螺纹、热卷、焦煤价格稳定，但焦炭和玻璃基差为负，期货价格低于现货。

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五、特别提示

• 本报告仅供专业投资者参考，普通投资者需谨慎使用。
• 报告内容不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
• 请以中财期货正式发布的完整研究报告为准。