20260529-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb

报告摘要

农副期权市场分析总结

核心内容概览

本报告汇总了2026年5月29日对苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪及白糖期权的市场分析，涵盖标的期货市场数据、期权因子分析（量仓PCR、压力支撑位）、行情解读及策略建议等内容。以下是各期权品种的详细分析：

1. 苹果期权（AP）

标的行情

最新价：7513元
涨跌：-81元（-1.06%）
成交量：85904万手（+11212万手）
持仓量：114386万手（-2308万手）

期权因子

隐含波动率：维持在年平均0.2597上方
持仓量PCR：0.3346（近一年1.63%）
压力支撑位：
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元

策略建议

方向性策略：当前持仓量与成交量较小，建议暂不采取方向性策略
波动性策略：无

2. 棉花期权（CF）

标的行情

最新价：16150元
涨跌：+45元（+0.27%）
成交量：448512万手（+49057万手）
持仓量：669851万手（+1161万手）

期权因子

隐含波动率：维持在年平均0.1492上方
持仓量PCR：0.7422（近一年26.53%）
压力支撑位：
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元

策略建议

方向性策略：无
波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CF2607P15400 和 S_CF2607C16400

3. 红枣期权（CJ）

标的行情

最新价：9380元
涨跌：+60元（+0.64%）
成交量：182941万手（-10570万手）
持仓量：119765万手（+1225万手）

期权因子

隐含波动率：维持在年平均0.2811上方
持仓量PCR：0.4187（近一年93.06%）
压力支撑位：
- 压力位：11000元
- 支撑位：8600元

策略建议

方向性策略：无
波动性策略：无

4. 鸡蛋期权（JD）

标的行情

最新价：4089元
涨跌：+10元（+0.17%）
成交量：1288020万手（-10619万手）
持仓量：298966万手（-34977万手）

期权因子

隐含波动率：维持在年平均0.2472上方
持仓量PCR：1.2768（近一年99.18%）
压力支撑位：
- 压力位：12000元
- 支撑位：10000元

策略建议

方向性策略：无
波动性策略：无

5. 生猪期权（LH）

标的行情

最新价：10730元
涨跌：+10元（+0.09%）
成交量：129428万手（-10619万手）
持仓量：138836万手（-12578万手）

期权因子

隐含波动率：维持在年平均0.2658上方
持仓量PCR：0.3992（近一年88.98%）
压力支撑位：
- 压力位：12000元
- 支撑位：10000元

策略建议

方向性策略：无
波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2607P10000 和 S_LH2607C12000

6. 白糖期权（SR）

标的行情

最新价：5378元
涨跌：-14元（-0.25%）
成交量：326857万手（+742万手）
持仓量：688615万手（+17490万手）

期权因子

隐含波动率：维持在年平均0.1243上方
持仓量PCR：0.4178（近一年5.31%）
压力支撑位：
- 压力位：5900元
- 支撑位：5300元

策略建议

方向性策略：无
波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2607C5600 和 S_SR2607P5200

关键信息汇总

期权品种	最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	隐含波动率	压力位	支撑位
AP	7513	-1.06%	85904	114386	0.2597	10000	7000
CF	16150	+0.27%	448512	669851	0.1492	17000	15000
CJ	9380	+0.64%	182941	119765	0.2811	11000	8600
JD	4089	+0.17%	1288020	298966	0.2472	12000	10000
LH	10730	+0.09%	129428	138836	0.2658	12000	10000
SR	5378	-0.25%	326857	688615	0.1243	5900	5300

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