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文档总结：关于CEBS对自有资金定义审查的第4(b)号技术咨询请求

核心内容

该文档是欧洲委员会（Commission services）向欧洲银行监管委员会（CEBS）发出的关于修订第4(b)号技术咨询请求的信函。信中说明了由于时间限制和数据收集难度，CEBS在原有时间框架内难以完成对自有资金的定量分析。因此，委员会决定对技术咨询请求进行调整，以确保CEBS能够提供高质量的数据支持后续政策制定。

主要观点

• 时间限制调整：原定于2006年6月结束的定量分析数据收集时间被延长，以缓解CEBS成员在数据收集和处理上的压力。
• 数据收集范围变化：CEBS成员将仅需提供截至2006年12月31日的数据，而非原定的2006年6月30日。
• 强调高质量数据的重要性：委员会强调，尽管全面覆盖所有机构可能有难度，但高质量、全面的数据对于政策制定至关重要。
• 关注混合资本工具（Hybrids）：特别要求CEBS成员提供关于混合资本工具的额外数据，以支持对这类资本工具的政策研究。
• 数据提交截止日期：混合资本工具的数据需在2007年2月28日前提交，并可附带CEBS的定性评论。

关键信息

修订后的技术咨询请求内容

• 第(i)部分（分类框架）：

  • 分类框架（taxonomy）保持不变。
  • 数据提交截止日期调整为2006年11月30日。

• 第(ii)部分（数据）：

  • 数据收集截止日期调整为2006年12月31日。
  • 原定提交截止日期为2007年5月31日，现仍沿用。

混合资本工具（Hybrids）的数据要求

CEBS成员需按以下分类提供截至2006年12月31日的定量数据：

• a) 创新与非创新资本
• b) 非累积信托优先股；通过静默合伙权益贡献的股权；无到期日的非累积深度次级票据；具有股票结算机制的永久债券；其他
• c) 优先于普通股本；优先于其他工具以及普通股本
• d) 无到期日；有到期日
• e) 发行方在赎回条款上有完全灵活性（除前5年外）；持有方在赎回条款上有一定灵活性
• f) 调整幅度 < 100 bps；调整幅度 > 100 bps；无调整
• g) 破产时无赎回义务的契约灵活性；无契约灵活性
• h) 累积；非累积
• i) 发行方不可暂停支付；发行方在以下情况下可暂停利息支付：违反限额；未支付其他股本股息；偿债能力困难；破产；其他
• j) 有替代票面利率满足机制；无替代票面利率满足机制
• k) 有实物支付（Payment in Kind）机制；无实物支付机制
• l) 有股票结算机制（Principal Stock settlement）；（如适用，需注明是否有限制）；无股票结算机制
• m) 混合资本工具直接由信贷机构发行；通过特殊目的实体（SPE）发行
• n) 混合资本工具以欧元、英镑、美元、日元计价

其他要点

• 数据质量：委员会希望CEBS成员利用额外时间，以及提前通知企业收集数据的机会，尽可能提供全面、准确的数据。
• 合作与支持：委员会对CEBS在自有资金审查中的贡献表示赞赏，并期待继续与CEBS合作推进相关工作。

总结

该文档反映了欧洲委员会对CEBS在自有资金定义审查过程中所面临挑战的理解，并对其技术咨询请求进行了合理的调整，以确保数据收集工作的可行性和质量。同时，委员会特别关注混合资本工具的数据，希望CEBS在该领域提供更深入的分析，为未来的政策制定提供支持。