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报告摘要

总结：CEBS 对 CP 38 的反馈

核心内容

CEBS 于 2010 年 3 月 11 日发布了关于《资本要求指令》（CRD）第 106(2)(c) 和 (d) 条的实施指南草案，旨在为某些短期暴露提供豁免，包括货币传输、对应银行、清算和结算以及托管活动。这些修订需在 2010 年 10 月 31 日前由成员国纳入国家法律，并自 2010 年 12 月 31 日起生效。

咨询反馈概览

咨询期于 2010 年 5 月 6 日结束，共收到 7 条反馈，均已在 CEBS 网站上发布。
多数反馈者支持 CEBS 的目标，并欢迎对实施指南进行评论。
反馈主要集中在对豁免范围、信用质量标准、服务类型定义以及暴露处理时间的理解上。

主要观点与关键信息

第 106(2)(c) 条（Part IV）

豁免范围是否清晰：
- 一些反馈者认为需对第 22 段的条款进行重新组织以提高清晰度。
- CEBS 已重新组织了 A 和 B 条款，以增强可读性。
- 有反馈者指出豁免范围可能过窄，CEBS 已修改文本，明确所有不在机构控制下的暴露均可豁免。
信用质量标准是否过于严格：
- 有反馈者认为“相同或更高信用质量”的标准过于严格。
- CEBS 放宽了这一要求，明确只要信用机构具有由合格外部信用评估机构（ECAI）进行的信用评估，且该评估与风险加权规则中的信用质量等级 3 或以上相关，即可适用豁免。
服务类型是否涵盖在豁免中：
- 有反馈者询问支付代理服务和转账客户服务是否在豁免范围内。
- CEBS 认为这些服务已由指令文本涵盖，无需进一步澄清。
日内暴露是否适用豁免：
- 有反馈者询问日内暴露是否适用豁免。
- CEBS 明确表示，所有不超过下一个营业日且满足其他条件的暴露均适用豁免。
处理时间是否足够：
- 有反馈者指出，有时需要超过一个营业日来解决暴露问题。
- CEBS 强调，其指南不能超出指令文本的范围，因此在这种情况下，需向监管机构报告大额暴露并说明原因。

第 106(2)(d) 条（Part V）

豁免范围是否清晰：
- 有反馈者再次询问日内暴露是否适用豁免。
- CEBS 重申，日内暴露适用豁免，但若需多于一个营业日处理，则需报告。
对客户活动的描述是否足够清晰：
- 有反馈者认为需要更明确的客户活动描述，以避免实际操作中的问题。
- CEBS 认为指南已足够清晰，无需进一步澄清。
特定服务提供者的描述是否足够清晰：
- 有反馈者指出第 24.B 段的措辞与本段第二句不一致。
- CEBS 已修改最后一句以确保一致性。
暴露处理时间是否足够清晰：
- 有反馈者指出，有时需要多于一个营业日来解决结算问题。
- CEBS 重申，其指南不能超出指令文本范围，因此在这种情况下，需向监管机构报告大额暴露并说明原因。