金融期权早报总结
核心内容概述
本报告为金融期权早报，提供多个ETF期权及股指期权品种的市场概况、期权因子分析与策略建议。内容涵盖市场重要指数表现、期权标的ETF行情、期权量仓PCR、压力支撑位分析以及相应的投资策略。报告由五矿期货有限公司发布，旨在为投资者提供市场参考，但不构成具体投资建议。
市场重要指数概况
| 重要指数 |
指数代码 |
收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交额(亿元) |
额变化(亿元) |
| 上证指数 |
000001 |
3940.55 |
+7.85 |
+0.20% |
9155.66 |
+176.62 |
| 上证50 |
000016 |
2908.80 |
-2.93 |
-0.10% |
1310.56 |
-121.35 |
| 沪深300 |
000300 |
4558.74 |
-16.29 |
-0.36% |
4920.87 |
-437.25 |
| 中证1000 |
000852 |
7659.61 |
+20.25 |
+0.27% |
4320.29 |
+184.66 |
| 中证500 |
000905 |
7770.73 |
+11.36 |
+0.15% |
3388.22 |
-48.33 |
| 深证成指 |
399001 |
13703.21 |
-71.71 |
-0.52% |
5303.04 |
-365.49 |
期权标的ETF市场概况
| 标的 |
标的合约 |
收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交量(万份) |
量变化 |
成交额(亿元) |
额变化 |
| 深圳100ETF |
159901.SZ |
3.526 |
-0.031 |
-0.87% |
80.09 |
+8.53 |
2.84 |
+0.31 |
| 创业板ETF |
159915.SZ |
3.376 |
-0.038 |
-1.11% |
1604.82 |
-593.06 |
54.55 |
-19.74 |
| 深证300ETF |
159919.SZ |
4.828 |
-0.015 |
-0.31% |
127.51 |
-33.54 |
6.17 |
-1.63 |
| 深证500ETF |
159922.SZ |
3.162 |
+0.007 |
+0.22% |
110.27 |
-21.22 |
3.49 |
-0.65 |
| 上证50ETF |
510050.SH |
3.017 |
-0.001 |
-0.03% |
323.57 |
-230.61 |
9.78 |
-7.00 |
| 上证300ETF |
510300.SH |
4.624 |
-0.010 |
-0.22% |
612.51 |
-380.57 |
28.39 |
-17.64 |
| 上证500ETF |
510500.SH |
7.788 |
+0.017 |
+0.22% |
288.73 |
-375.96 |
22.54 |
-29.05 |
| 华夏科创50ETF |
588000.SH |
1.681 |
-0.024 |
-1.41% |
2966.01 |
-744.16 |
50.20 |
-12.59 |
| 易方达科创50ETF |
588080.SH |
1.630 |
-0.022 |
-1.33% |
844.80 |
+11.79 |
13.87 |
+0.21 |
期权因子-量仓PCR
上证50ETF期权
| 期权品种 |
成交量 |
量变化 |
持仓量 |
仓变化 |
成交量PCR |
量PCR变化 |
持仓量PCR |
仓PCR变化 |
| 看涨期权 |
459731 |
+111429 |
747565 |
+10426 |
0.42 |
-0.39 |
0.68 |
-0 |
| 看跌期权 |
192900 |
-88328 |
511951 |
+6057 |
0.42 |
-0.39 |
0.68 |
-0 |
上证300ETF期权
| 期权品种 |
成交量 |
量变化 |
持仓量 |
仓变化 |
成交量PCR |
量PCR变化 |
持仓量PCR |
仓PCR变化 |
| 看涨期权 |
329716 |
+37202 |
638230 |
-6344 |
0.77 |
-0.03 |
0.77 |
+0.01 |
| 看跌期权 |
252829 |
+20920 |
490704 |
+1569 |
0.77 |
-0.03 |
0.77 |
+0.01 |
创业板ETF期权
| 期权品种 |
成交量 |
量变化 |
持仓量 |
仓变化 |
成交量PCR |
量PCR变化 |
持仓量PCR |
仓PCR变化 |
| 看涨期权 |
940301 |
+33259 |
947451 |
+26561 |
0.66 |
-0.14 |
0.84 |
-0.05 |
| 看跌期权 |
616633 |
-101517 |
792805 |
-25074 |
0.66 |
-0.14 |
0.84 |
-0.05 |
中证1000股指期权
| 期权品种 |
成交量 |
量变化 |
持仓量 |
仓变化 |
成交量PCR |
量PCR变化 |
持仓量PCR |
仓PCR变化 |
| 看涨期权 |
175902 |
+1935 |
240730 |
-1028 |
0.80 |
+0.03 |
0.80 |
+0.02 |
| 看跌期权 |
141049 |
+6859 |
191805 |
+4944 |
0.80 |
+0.03 |
0.80 |
+0.02 |
压力支撑位分析
上证50ETF期权
- 平值行权价：2.8
- 压力位：3.1
- 支撑位：3.0
- 加权隐波率：16.74%
- 加权隐波率变化：+1.61%
- 年平均隐波率：18.47%
- HISV20：10.55%
上证300ETF期权
- 平值行权价：4.5
- 压力位：4.7
- 支撑位：4.6
- 加权隐波率：18.08%
- 加权隐波率变化：-0.06%
- 年平均隐波率：19.59%
- HISV20：14.01%
创业板ETF期权
- 平值行权价：4.5
- 压力位：3.6
- 支撑位：2.85
- 加权隐波率：36.92%
- 加权隐波率变化：+1.59%
- 年平均隐波率：36.88%
- HISV20：32.68%
中证1000股指期权
- 平值行权价：6200
- 压力位：8000
- 支撑位：7000
- 加权隐波率：28.23%
- 加权隐波率变化：-0.77%
- 年平均隐波率：25.66%
- HISV20：26.67%
行情解读与策略建议
上证50ETF期权
- 昨日收盘价：3.017元，上涨0.03元（+0.87%）
- 隐含波动率：维持在均值0.1760上方
- 持仓量PCR：0.8303，位于近一年来的37.14%水平
- 策略建议：无方向性策略，波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合，获取时间价值收益，如：S_510050_2609P2850和S_510050_2609C3200
上证300ETF期权
- 昨日收盘价：4.71元，上涨0.06元（+1.28%）
- 隐含波动率：维持在均值0.1821上方
- 持仓量PCR：0.8935，位于近一年来的40.00%水平
- 策略建议：方向性策略建议构建熊市价差组合，如：B_510300_2609P4400, S_510300_2609P4900
创业板ETF期权
- 昨日收盘价：3.55元，上涨0.08元（+2.36%）
- 隐含波动率：维持在均值0.3134上方
- 持仓量PCR：1.291，位于近一年来的74.69%水平
- 策略建议：无方向性策略，波动性策略建议构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合，如：S_MO2609C7400和S_MO2609C7900
中证1000股指期权
- 昨日收盘价：8144.76元，上涨119.19元（+148.51%）
- 隐含波动率：维持在均值0.2366上方
- 持仓量PCR：0.9504，位于近一年来的48.16%水平
- 策略建议：无方向性策略，波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合，如：S_MO2609C7400和S_MO2609C7900
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