20130522-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130522）总结
核心内容概述
本报告为2013年5月22日的ETP市场数据日报，主要分析了当日ETP基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的表现，涵盖市场整体趋势、具体产品数据及套利机会等。
主要观点
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市场整体表现
- 中国ETP综合指数上涨0.13%，中低风险ETP指数上涨0.10%，权益杠杆性ETP指数上涨0.94%。
- 分级基金整体表现强劲，受中小板、创业板上涨影响，分级B端涨幅显著，其中申万进取、银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞等表现突出。
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分级基金市场动态
- 分级A端多数上涨，隐含收益率多数下跌，其中银华稳进、申万收益、银华金瑞等表现较好。
- 分级B端呈现较大价格弹性，如申万进取、银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞等。
- 万家中创成长溢价率为1.30%，套利投资者可关注其溢价套利机会。
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ETF基金市场表现
- 国泰上证5年期ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等成交额较高，部分基金出现折价或溢价。
- 多数ETF基金日涨跌幅较小，但部分如华夏中小板ETF、易方达创业板ETF等涨幅较大。
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LOF基金市场表现
- LOF基金成交金额排名前列，如兴全绿色投资、大成优选、富国天丰强化收益等。
- 折溢价率整体偏负，但部分基金如富国天丰强化收益、泰达宏利效率优选等表现较好。
关键信息
分级基金市场统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华稳进 | 1.02 | 0.969 | -5.28 | 0.52 | -- | 6.34% | 1 | 12,769 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.65 | 0.687 | 6.51 | 2.59 | 2.52 | 1 | 1 | 45,088 | 深证100P |
| 申万菱信深成收益 | 1.023 | 0.852 | -16.73 | 0.71 | -- | 7.23% | 1 | 2,596 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.23 | 0.39 | 70.89 | 5.47 | 3.32 | 1 | 1 | 7,215 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.118 | 9.07 | 0.72 | -- | 5.94% | 1 | 323 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.22 | 1.121 | -8.19 | 1.84 | 2.03 | 1 | 1 | 2,826 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 0.999 | -0.70 | 0.20 | -- | 6.18% | 4 | 2,584 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 1.09 | 1.097 | 0.73 | -0.54 | 1.59 | 6 | 6 | 4,133 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.023 | -0.20 | 0.00 | -- | 6.51% | 4 | 1,930 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.63 | 0.626 | -0.32 | 2.09 | 2.12 | 6 | 6 | 2,727 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.02 | 0.955 | -6.19 | 0.00 | -- | 6.40% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 1.09 | 0.927 | -0.54 | 0.00 | 2.47 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.022 | -0.30 | 0.10 | -- | 6.52% | 1 | 67 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.88 | 0.872 | -0.97 | 1.99 | 2.25 | 1 | 1 | 93 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.02 | 0.959 | -6.26 | 0.21 | -- | 6.41% | 1 | 180 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.77 | 0.845 | 9.88 | 1.81 | 2.05 | 1 | 1 | 619 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.054 | 2.83 | -0.19 | -- | 6.31% | 4 | 9 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.09 | 1.047 | -3.94 | 1.06 | 1.81 | 6 | 6 | 25 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.02 | 1.147 | 11.95 | 0.00 | -- | 5.79% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.02 | 0.935 | -7.94 | 0.75 | 1.81 | 6 | 6 | 16 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.028 | 0.28 | -0.19 | -- | 6.48% | 1 | 14 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.10 | 1.088 | -1.48 | 3.62 | 2.02 | 1 | 1 | 15 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.053 | 2.73 | 0.00 | -- | 6.32% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.10 | 1.079 | -2.09 | 1.98 | 1.67 | 6 | 6 | 5 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.02 | 0.998 | -1.96 | -1.96 | -- | 5.92% | 4 | 132 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 1.03 | 1.038 | 0.97 | 5.06 | 1.66 | 6 | 6 | 62 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.030 | 0.49 | -0.19 | -- | 6.46% | 1 | 18 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 1.10 | 1.076 | -2.09 | 0.00 | 2.06 | 1 | 1 | 24 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.02 | 0.974 | 2.83 | -0.19 | -- | 6.31% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.92 | 1.000 | -4.79 | 0.00 | 1.79 | 6 | 6 | 7 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.031 | 0.59 | -0.19 | -- | 6.46% | 1 | 1 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 1.09 | 1.088 | -2.10 | 3.62 | 1.92 | 1 | 1 | 3 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 1.02 | 1.025 | 0.00 | -1.82 | -- | 6.50% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.22 | 1.242 | 2.22 | 6.34 | 1.42 | 6 | 6 | 88 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.02 | 0.987 | -3.52 | 1.86 | -- | 6.22% | 1 | 6 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.29 | 1.292 | 0.54 | 0.16 | 1.90 | 1 | 1 | 13 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.049 | 2.33 | -4.64 | -- | 6.34% | 1 | 198 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.41 | 1.414 | 0.55 | 10.04 | 1.61 | 1 | 1 | 238 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.04 | 1.099 | 5.95 | -3.09 | -- | 6.13% | 1 | 1 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.21 | 1.106 | -8.42 | 0.91 | 2.21 | 1 | 1 | 42 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.02 | 1.070 | 4.90 | -1.82 | -- | 6.71% | 1 | 191 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.19 | 1.162 | -2.02 | 2.83 | 1.79 | 1 | 1 | 1,096 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.01 | 1.124 | 11.14 | 1.08 | -- | 6.74% | 1 | 11,007 | 央视50 |
| 建信央视50B | 1.08 | 0.949 | -12.17 | 0.42 | 2.30 | 1 | 1 | 11,879 | 央视50 |
| 南方新兴消费收益 | 1.01 | 0.996 | -1.58 | 0.40 | -- | 6.30% | 1 | 96 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.16 | 1.154 | -0.69 | 0.09 | 1.99 | 1 | 1 | 127 | 灵活配置 |
| 信诚双盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 2.33 | -- | 灵活配置 |
| 信诚双盈分级B | 1.52 | 1.590 | 4.67 | 0.32 | 2.11 | 1 | 1 | 257 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.16 | 1.014 | -12.66 | 0.00 | -- | -- | 1 | 262 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.05 | 1.171 | 12.06 | 0.60 | -- | 1 | 1 | 36 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.985 | -1.50 | 0.00 | -- | -- | 4 | 76 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.12 | 1.109 | -1.32 | -0.09 | -- | 6 | 6 | 22 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.03 | 1.308 | 27.49 | -0.76 | -- | 5.46% | 1 | 10 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.15 | 1.068 | -7.45 | 0.66 | 1.39 | 4 | 4 | 35 | 灵活配置 |
| 申万菱信中小板A | 1.003 | 1.023 | 2.04 | -0.29 | -- | 5.90% | 1 | 670 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 1.10 | 1.195 | 8.98 | 10.04 | 1.26 | 1 | 1 | 4,996 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.03 | 1.045 | 1.95 | -0.29 | -- | 5.93% | 1 | 356 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.79 | 0.776 | -1.15 | 2.51 | 2.26 | 1 | 1 | 496 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.01 | 1.029 | 1.78 | -1.34 | -- | 5.41% | 1 | 148 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 1.05 | 1.048 | 0.29 | 8.60 | 1.86 | 1 | 1 | 1,120 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.05 | 1.130 | 7.82 | 0.00 | -- | 4.84% | 1 | 90 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 1.26 | 1.164 | -7.91 | 0.78 | 2.06 | 1 | 1 | 231 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.05 | 1.130 | 8.02 | -3.17 | -- | 5.40% | 1 | 25 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.35 | 1.282 | -5.30 | 10.04 | 1.82 | 1 | 1 | 799 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.04 | 1.086 | 4.02 | -1.09 | -- | 4.25% | 4 | 0 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.21 | 1.150 | -4.64 | 1.95 | 1.78 | 6 | 6 | 2 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.08 | 1.141 | 6.14 | 0.09 | -- | 2.52% | 1 | 160 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.40 | 1.288 | -7.93 | 0.23 | 2.10 | 1 | 1 | 377 | 灵活配置 |
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 隐含收益率 | 约定收益率 | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证大宗商品A | 1.025 | 1.045 | 5.93 | 6.50% | 一年定期+3.5%,每年1月1日调整 | 2017-06-28 | ||
| 申万菱信中小板A | 1.003 | 1.023 | 5.90 | 6.50% | 一年定期+3.5%,每运作周年调整 | 2017-05-08 | ||
| 海富通稳进增利A | 1.089 | 1.077 | 5.59 | 5.15% | 三年期定存+0.5%,每季度初的第一个自然日调整 | 2014-09-01 | ||
| 国联安双力中小板A | 1.011 | 1.029 | 5.41 | 7.00% | 一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次,每折算日调整 | 2015-03-23 | ||
| 易方达中小板指数A | 1.046 | 1.130 | 5.40 | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 | ||
| 浦银安盛增利A | 1.076 | 1.071 | 5.09 | 5.25% | 3年期银行定期存款利率+0.25%,不调整 | 2014-12-13 | ||
| 大成景丰分级A | 1.105 | 1.099 | 5.02 | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 | ||
| 泰达宏利聚利A | 1.086 | 1.049 | 4.92 | 4.17% | 参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3,每季度调整 | 2016-05-13 | ||
| 富国汇利分级A | 1.104 | 1.100 | 4.89 | 3.87% | 不调整 | 2013-09-09 | ||
| 长盛同辉深证100等权A | 1.048 | 1.130 | 4.84 | 7.00% | 不调整 | 2017-09-13 | ||
| 长盛同庆中证800A | 1.000 | 1.103 | 4.81 | 7.00% | 一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年调整 | 2015-05-12 | ||
| 华商中证500A | 1.044 | 1.086 | 4.25 | 6.50% | 不调整 | 2015-09-06 | ||
| 中欧盛世成长A | 1.075 | 1.141 | 2.52 | 6.50% | 不调整 | 2015-03-29 | ||
| 申万菱信深成收益 | 1.023 | 0.852 | 7.23 | 6.00% | 一年期定存+3%,每年1月1日调整 | —— | ||
| 建信央视财经50A | 1.011 | 1.124 | 6.74 | 7.50% | 一年期定存+4.5%,1年折算一次,免申购费 | —— |
ETP基金分类说明
- ETF基金：以指数为标的的开放式基金，可在交易所交易。
- LOF基金：上市开放式基金，可在交易所交易。
- 分级基金：分为A类和B类份额，A类通常为低风险，B类为高风险。
- 封闭式基金：不开放申购赎回，可在交易所交易。
总结
该日报主要展示了2013年5月22日ETP市场的整体表现和具体基金的详细数据，包括ETF、LOF、分级基金等。市场整体呈现上涨趋势，分级基金表现尤为突出，尤其是B类份额，涨幅较大。A类份额多数表现稳定，隐含收益率有所下降。套利机会在部分分级基金中显现，如万家中创成长的溢价率。报告还提供了详细的基金数据，包括单位净值、收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交量等，有助于投资者进行市场分析和决策。
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