20131009-华宝证券-ETP数据日报_13页_1mb
报告摘要
ETP数据日报（2013年10月09日）总结
核心内容
ETP（交易所交易产品）包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。该报告主要分析了当日ETP市场的整体表现，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等类型，提供了各基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、份额变动、隐含收益率等关键信息。
主要观点
- ETF基金：整体市场表现较为活跃，其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达深证100ETF等基金成交额较高，显示出较高的市场关注度。
- LOF基金：市场成交额排名靠前的基金包括大成优选、富国天丰强化收益、华夏行业精选等，其中部分基金出现较大的折溢价波动。
- 分级基金：多数股票分级B端价格上涨，显示出较强的市场弹性。而A端隐含收益率多数下降，部分基金折溢价率显著。
- 封闭式债基：整体表现相对平淡，折溢价率普遍为负，隐含收益率也相对较低。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.502 | 0.23 | 1.42 | 777.11 | 61.99 | -0.14 |
| 华夏上证50ETF | 1.717 | 0.12 | 1.18 | 625.02 | 127.52 | 0.11 |
| 国泰国证5年期国债ETF | 98.186 | -0.40 | 0.05 | 417.26 | 0.14 | 0.01 |
| 易方达深证100ETF | 0.593 | -0.02 | 1.89 | 398.02 | 231.71 | -1.82 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.003 | -- | -0.05 | 261.65 | 21.00 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.360 | -0.20 | 1.04 | 210.04 | 7.05 | 0.14 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.493 | -0.14 | 1.38 | 162.44 | 118.32 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.529 | 0.00 | 1.15 | 97.71 | 254.39 | -0.21 |
| 华夏中小板ETF | 2.513 | 0.16 | 1.45 | 96.92 | 13.72 | 0.00 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 1.028 | -0.28 | 1.18 | 61.97 | 4.58 | -0.21 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.149 | -0.86 | 1.32 | 200.42 | 18.46 | 9.10 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.025 | -0.39 | 0.00 | 152.57 | 45.82 | 4.16 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.034 | -0.86 | 1.08 | 102.93 | 74.10 | 4.52 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.690 | -0.41 | 0.72 | 88.85 | 62.29 | 2.55 |
| 景顺长城鼎益 | 162605.OF | 1.195 | 0.08 | 3.20 | 80.47 | 51.43 | 0.85 |
| 国泰中小盘成长 | 160211.OF | 1.220 | -0.41 | 1.24 | 77.75 | 7.45 | 0.74 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.900 | -0.98 | 2.15 | 74.41 | 41.28 | 1.29 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.603 | -0.68 | 1.34 | 69.44 | 42.75 | 4.15 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.594 | 0.95 | 2.51 | 62.96 | 3.10 | 0.13 |
| 景顺长城资源垄断 | 162607.OF | 0.782 | -0.51 | 1.56 | 60.19 | 85.88 | 2.15 |
分级基金市场统计情况
-
股票分级基金：
- A类份额：多数隐含收益率下降，如申万收益（7.83%）、银华稳进（6.51%）、信诚500A（6.18%）。
- B类份额：多数价格上涨，如鹏华资源B（2.95）、银华锐进（2.74）、银华鑫瑞（2.74）、信诚500B（2.33）。
-
债券型分级基金：
- 多数基金折溢价率为负，隐含收益率相对较低。
- 例如：富国汇利回报分级A（-4.90%）、泰达宏利聚利A（-2.01%）、鹏华丰泽分级A（-3.61%）。
封闭式债基市场情况统计
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 隐含收益率（%） | 债券投资比例（%） | 企业债投资比例（%） | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 0.984 | -1.50 | 0.31 | 1,343.87 | 18.83% | 186.04 | 142.13 | 2013-11-09 |
| 鹏华丰润 | 1.042 | -1.33 | -0.29 | 4.79 | 9.26% | 147.96 | 127.68 | 2013-12-02 |
| 交银信用添利 | 1.060 | -2.03 | 0.00 | 7.31 | 6.99% | 142.53 | 115.50 | 2014-01-27 |
| 融通四季添利 | 0.970 | -2.51 | 0.00 | 0.00 | 6.66% | 130.92 | 130.92 | 2014-03-01 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.980 | -2.87 | -0.81 | 16.51 | 6.38% | 156.41 | 137.53 | 2014-03-29 |
| 申万菱信定期开放 | 0.977 | -2.69 | 0.41 | 11.46 | 5.96% | -- | -- | 2014-03-29 |
| 工银瑞信四季收益 | 0.999 | -1.67 | -0.20 | 10.89 | 5.05% | 146.04 | 129.76 | 2014-02-10 |
| 建信信用增强 | 1.031 | -2.92 | 0.10 | 2.02 | 4.40% | 123.35 | 110.08 | 2014-06-16 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.989 | -3.98 | 0.00 | 0.11 | 4.34% | 113.46 | 107.92 | 2014-09-22 |
| 鹏华中小企业纯债 | 0.977 | -6.60 | 0.00 | 5.38 | 4.09% | 157.50 | 151.88 | 2015-06-21 |
| 广发聚利 | 1.075 | -2.80 | 0.28 | 142.70 | 3.51% | 261.16 | 243.34 | 2014-08-05 |
| 南方金利A | 0.984 | -4.84 | -0.51 | 27.51 | 3.14% | 122.29 | 102.10 | 2015-05-17 |
| 汇添富季季红 | 0.982 | -4.94 | 0.00 | 10.58 | 2.86% | 155.32 | 140.05 | 2015-07-26 |
| 工银瑞信纯债 | 0.999 | -4.49 | -0.40 | 8.79 | 2.74% | 122.11 | 122.11 | 2015-06-21 |
| 中银信用增利 | 1.025 | -3.12 | 0.00 | 18.33 | 2.25% | 180.35 | 180.35 | 2015-06-21 |
结论
整体来看，2013年10月9日ETP市场呈现分化态势，ETF和LOF基金市场活跃度较高，而分级基金和封闭式债基则表现出相对稳定的趋势。股票型分级基金B端表现较为强劲，而A端隐含收益率下降。债券型分级基金和封闭式债基整体表现较为保守，折溢价率普遍为负，隐含收益率也较低。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
