2017-中国银行业白皮书3前瞻性主动性的逾期与不良资产管理_47页_7mb

中国银行业逾期与不良资产管理总结

核心内容

中国银行业正面临严峻的内外部挑战，包括宏观经济增速放缓、社会债务杠杆攀升、逾期与不良贷款大幅增加以及内部管理能力薄弱。为有效应对这些问题，麦肯锡建议银行应采取前瞻性、主动性的逾期与不良资产管理策略，以降低新增逾期贷款和不良资产的转化率，从而提升银行整体信贷质量。

主要观点

1. 宏观经济挑战

   • 中国宏观经济增速明显放缓，2015年GDP增速为6.9%，为金融危机后的最低增幅。
   • 固定资产投资和出口总额增速均创下15年最低。
   • 未来几年经济增长预计将持续乏力，银行需提升逾期与不良资产管理能力。

2. 债务杠杆攀升

   • 2015年中国债务总额高达30万亿美元，比2007年增长3倍，债务/GDP比高达290%。
   • 政府债务占比不断升高，地方政府融资平台的债务问题尤为突出。

3. 逾期与不良贷款猛增

   • 截至2015年底，国内商业银行不良贷款余额达12744亿元，较上年底增加4318亿元，不良率上升至1.67%。
   • 逾期贷款和不良贷款的转化率显著上升，部分银行的贷款迁徙率接近50%。

4. 内部管理能力薄弱

   • 银行普遍缺乏前瞻性的主动信贷管理机制，重清收轻预防。
   • 客户信用风险评级机制、贷后管理流程及问责制度不健全。

关键信息

四大解决方案化解存量不良资产

1. 启动压缩计划提升重组清收成效

   • 针对高风险客户，制定压缩计划，提升清收效率。

2. 科学的不良资产定价提高效益

   • 建立科学的不良资产定价模型，提高资产处置的效益。

3. 开拓不良资产处置新渠道

   • 探索多种不良资产处置方式，如资产证券化、债转股等。

4. 成立专业坏账银行

   • 专门设立坏账银行，集中处理不良资产，提高专业化水平。

三大解决方案防范新增逾期贷款

1. 建立前瞻的主动信贷风险管理体系

   • 通过早期预警系统（EWS）识别潜在风险，制定相应的风险缓释措施。

2. 打造专业化的信贷风险管理团队

   • 成立独立于业务条线的信贷风险监控部门，提升专业性与独立性。

3. 运用科学的信用风险评级机制

   • 建立客观、科学的信用风险评级系统，定期评估客户“健康度”，优化授信政策。

实施建议

1. 制定明确的路线图

   • 投入充足的人力、财力及系统资源，建立完善的信贷资产管理流程。

2. 优化激励考核制度

   • 设定清晰的绩效考核指标，将薪酬与重组及清收成效挂钩，确保激励制度有效。

3. 加强风险监控与督导

   • 实施密集的检视与督导机制，确保各项措施落实到位。

4. 构建信用文化

   • 提升全员的风险意识，建立以风险为导向的信贷文化。

国际领先银行经验

• 主动信贷管理
  国际领先银行通过主动贷后管理，有效减少新增逾期贷款。例如，某大利银行在2013年开始实施主动信贷管理，使新增逾期贷款减少31%，不良资产环比降低24%。

• 科学化客户分层
  银行应根据客户风险程度进行分层，制定差异化的重组策略。麦肯锡提出的逻辑树分析工具可辅助判断客户是否适合重组。

• 专业化重组团队
  重组团队需具备业务发展与信贷风险的双重视角，确保在客户困难时期提供有效支持。

• 绩效考核与激励机制
  建立以结果为导向的绩效考核机制，如70%的KPI权重以重组成功金额和数量为主，30%关注健康度指标。薪酬结构中浮动部分占比高，确保团队积极性。

• 清收处置举措
  银行应根据客户情况，采取包括抵押品处置、民事诉讼、资产转卖及外包收款等策略，尽快化解不良资产。

结论

中国银行业必须采取前瞻性的主动信贷管理策略，构建科学化的信用风险管理体系，加强内部团队建设与考核激励机制，以有效应对逾期与不良资产的挑战。同时，借鉴国际领先银行的经验，通过分层管理、专业团队和差异化策略，提高不良资产化解成效，确保银行的信贷质量与可持续发展。