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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-19）

核心内容概述

本报告为2017年12月19日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金折溢价率等内容，为市场情况监控提供数据支持。

主要观点

1. 情绪面

• 个股涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停18只，占比0.53%；自然跌停6只，占比0.18%。
  • 涨停封板率78.26%，连板率10.00%，表明市场情绪总体偏强，但涨停个股封板情况有所分化。

• 新高/新低个股：

  • 创60日新高的个股43只，较上一交易日增加5只，占比1.27%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股82只，较上一交易日减少167只，占比2.42%，同样低于过去一年平均水平。
  • 说明市场整体上涨情绪有所减弱，但下跌个股数量明显减少。

• 多空头排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股189只，占比5.58%，较上一交易日增加4只。
  • 形成空头排列看跌个股936只，占比27.64%，较上一交易日增加36只。
  • 空头排列占比高于多头，显示市场看跌情绪仍占主导。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为245,268.04万元，较上一交易日下降。
  • 折价率增加至5.71%，表明市场对大宗交易标的的估值偏谨慎。

资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为10,200.37亿元，周环比上升0.43%。
  • 融资买入额322.95亿元，融券卖出额7.70亿元，净买入额315.25亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入8.49亿元，港股通净流出9.37亿元，整体北向资金净流入17.86亿元。
  • 深股通净流入7.36亿元，港股通净流入0.44亿元。
  • 说明北向资金整体仍以净流入为主，但港股通资金流出压力有所增加。

衍生品及其他

1. 股指期货

• 沪深300期指（IF1801）：

  • 报收4044.00点，上涨1.54%，升水0.21%。
  • 沪深300指数报收4035.33点，上涨1.26%。

• 上证50期指（IH1801）：

  • 报收2882.40点，上涨1.71%，升水0.33%。
  • 上证50指数报收2873.03点，上涨1.55%。

• 中证500期指（IC1801）：

  • 报收6234.00点，上涨1.19%，贴水0.28%。
  • 中证500指数报收6251.24点，上涨0.83%。
  • 股指期货整体上涨，但中证500期指贴水，显示市场对中证500指数的预期偏弱。

2. 股票期权

• 波动率指数（中国波指）：

  • 报收15.12，较上一交易日下降1.48%。
  • 50ETF报收2.87，较上一交易日上涨1.49%。
  • 波动率指数下降，表明市场波动性有所降低；50ETF上涨，反映市场对大盘股的偏好。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.68，环比下降14.13%。
  • PCR（持仓量）为0.86，环比下降0.08%。
  • PCR下降表明市场看涨情绪有所增强，但整体仍偏弱。

3. 分级基金

• 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体溢价率为0.5632%。
• 整体折价率波动较小，部分品种存在套利机会，但整体不明显。

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
• 报告内容可能因市场变化而调整，不承诺未来表现。

关键信息汇总

总结

综上所述，2017年12月19日A股市场情绪总体偏弱，看跌情绪仍占主导，但上涨个股数量有所增加。大宗交易规模下降，折价率上升。融资融券余额小幅上升，但净买入额下降。北向资金净流入为主，但港股通资金流出压力增加。股指期货整体上涨，但中证500期指贴水。波动率指数下降，50ETF上涨。PCR下降表明市场看涨情绪增强，但整体仍偏弱。分级基金折溢价率波动较小，部分品种存在套利机会。整体市场情绪与资金流向显示，市场仍处于震荡偏弱状态，投资者需谨慎应对。