20231224-国元证券-股指期货基差跟踪周报_基差整体上行_IH_IF重回升水_8页_1mb

股指期货基差跟踪周报（2023年12月22日）

1. 本周市场表现

• 大盘蓝筹表现优于中小盘
  • 上证50上涨11.2%
  • 沪深300微跌0.13%
  • 中证500下跌2.53%
  • 中证1000下跌3.66%

2. 基差变化

• 主要股指期货基差情况
  • IH：季月合约年化升水387%，日均持仓量增加
  • IF：季月合约年化升水328%，日均持仓量增加
  • IC/IM：均出现贴水结构分别收窄至-0.78%、-4.16%

3. 分红点位

• 各合约未来存续期分红预期：

  合约	当季	下季
  IH	000	2654
  IF	017	3293
  IC	000	5285
  IM	000/110/110	4763

4. 高股息率股票

• 股息率较高的个股（注：部分数据可能异常）：
  • 中远海控：1199%
  • 陕西煤业：898%
  • 通威股份：867%
  • 冀中能源：1405%
  • 山煤国际：972%

5. 风险提示

• 历史数据模型结论不代表未来收益
• 投资应谨慎参考报告内容