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气候变化风险压力测试助力中国保险业绿色可持续发展

背景与意义

• 全球气候变化趋势明显，极端天气事件增多，保险业面临物理与转型双重风险。
• 中国积极响应碳达峰、碳中和目标，保险业作为关键环节需应对相关风险。
• 气候变化影响社会经济系统，包括农业生产率下降、生物多样性丧失及经济损失增加。

气候变化风险类型

• 物理风险：直接由极端天气和气候变化导致的经济损失。
• 转型风险：由于减缓气候变化而实施政策、技术革新等带来的市场风险。

国际实践

• 英国、法国、荷兰、香港等地区已开展气候变化风险压力测试，覆盖物理风险和转型风险。
• 使用情景分析法、巨灾模型等工具进行风险评估。

中国实践

• 中国人民银行推动金融机构进行情景分析，部分银行和保险公司已开展压力测试。
• 存在挑战，模型复杂，数据获取不足，风险传导路径经验欠缺。

保险业影响与对策

• 负债端：评估气候变化对财产险、健康险等业务的物理风险影响，调整保费和续保规则。
• 资产端：通过气候变化情景评估债权、股权、不动产类资产风险，优化投资组合。
• 推动TCFD框架下的信息披露，加强碳足迹管理。

建议

• 整合气候情景分析入资产负债管理。
• 明确气候风险情景构建标准和数据标准。
• 加强监管引导和行业合作。