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详细总结：EBA Banking Stakeholder Group 会议纪要（2016年12月8日）

核心内容

本次EBA Banking Stakeholder Group (BSG) 会议于2016年12月8日在伦敦举行，会议重点讨论了EBA的咨询文件、监管沙盒、动态货币转换（DCC）、银行风险与脆弱性、消费者保护、支付创新以及MREL（最低可减记负债和自有资金）等议题。会议还涉及与欧洲央行（ECB）及其他监管机构的协调工作。

主要观点与关键信息

1. 会议议程与规则更新

• 议程批准：会议议程和2016年10月24日会议纪要获批准。
• 咨询文件规则：BSG决定采用新的规则来回应EBA的咨询文件，以提高效率。
• 咨询文件分配：BSG决定不回应EBA-CP-2016-22和EBA-CP-2016-20，而对EBA-DP-2016-02和EBA-CP-2016-18进行回应准备。

2. 技术工作组设立

• 监管沙盒工作组：BSG决定设立一个临时工作组，讨论监管沙盒的实施。
• 动态货币转换工作组：设立工作组起草关于DCC的简要立场文件，并与支付工作组协调。

3. 拯救工具（Bail-in）在斯洛文尼亚银行的应用

• 问题与争议：斯洛文尼亚银行在实施Bail-in过程中，股东和次级债券持有人未获得补偿，引发对投资者保护机制有效性的质疑。
• 监管一致性：BSG成员指出Bail-in工具在欧盟内应用不一致，建议加强透明度，特别是“债权人不比清算更糟”的原则。
• 建议方向：EBA主席表示，只要估值规则正确应用，Bail-in不会产生追溯效应，但认为需在BRRD框架下进一步统一处理方式。

4. 欧洲银行体系的风险与脆弱性

• 非绩效贷款（NPL）：NPL水平略有下降，但改善缓慢，需持续监管压力。
• 盈利能力：银行ROE低于CoE，且持续下降，与监管要求和低增长有关。
• 资本结构：CET1比率上升，但AT1资本增长缓慢，部分成员认为AT1与CoE关系不明确。

5. 2016年欧盟压力测试回顾

• 压力测试结果：EBA认为当前压力测试是最佳选择，但需简化方法并考虑IFRS 9标准。
• 监督与透明度：BSG成员建议采用动态资产负债表假设，提高压力测试的监督效果。

6. 消费者保护与支付创新

• PAD咨询文件：EBA计划在2017年1月发布最终的RTS，BSG成员建议在咨询文件中加入风险基础豁免。
• PSD2与强客户认证（SCA）：EBA正在评估大量回应，强调需平衡消费者保护与行业需求。
• 消费者趋势报告：因资源限制，EBA可能取消2017年报告，但已启动多个相关项目，BSG成员建议协助制定报告内容。

7. 其他监管交付成果

• 担保债券报告：EBA建议通过三步法实现担保债券框架的统一，关注不同结构（硬子弹、软子弹、有条件传递）的差异。
• IFRS 9影响评估：EBA指出IFRS 9对自有资金的影响取决于贷款类型、对手方、拨备水平及资本状况，部分银行面临资本短缺风险。
• MREL报告：EBA强调MREL需与银行的恢复计划相联系，讨论了“堆叠顺序”和“并行堆叠”两种应对方式，并关注MREL与可分配金额的互动。

参会人员

• BSG主席：Santiago Fernández de Lis（BBVA）
• 其他成员：包括来自消费者组织、学术机构、银行协会等多方代表。
• EBA工作人员：由Andrea Enria（主席）、Adam Farkas（执行董事）等组成，负责提供专业分析与报告。

结论与后续行动

会议为EBA在多个监管领域的工作提供了反馈与建议，强调了监管一致性、透明度、消费者保护以及对银行资本结构的持续关注。BSG主席提到下次会议将重点讨论跨境比较与零售客户相关议题，并提醒下次会议时间为2017年2月22日。