20220907-东海证券-金融工程日报_各主要股指集体反弹_有色金属_基础化工涨幅居前_16页

金融工程日报总结 - 2022年9月7日

核心内容概述

2022年9月7日的金融工程日报总结了当日及近期主要股指、行业表现、资金流向、融资融券、股指期货与期权市场的运行情况，为投资者提供了市场动态分析与参考。

一、市场指数表现

1.1 主要指数涨跌幅

• 最近1个交易日：

  • 中证500：+1.76%
  • 创业板指：+0.10%
  • 上证50：+0.99%
  • 沪深300：+0.92%
  • 上证指数：+1.36%
  • 金融指数：+0.65%

• 最近5个交易日：

  • 金融指数：+1.07%
  • 创业板指：-2.74%

• 最近22个交易日：

  • 金融指数：+2.87%
  • 创业板指：-5.33%

1.2 行业涨跌幅

• 最近1个交易日：

  • 有色金属：+3.14%（涨幅最大）
  • 美容护理：-1.26%（跌幅最大）

• 最近5个交易日：

  • 煤炭：+5.88%（涨幅最大）
  • 美容护理：-3.11%（跌幅最大）

• 最近22个交易日：

  • 煤炭：+21.66%（涨幅最大）
  • 计算机：-7.44%（跌幅最大）

二、资金流向分析

2.1 个股大单资金净流入

• 净流入前五：

  • 隆基绿能：+10.32亿元
  • 天齐锂业：+7.05亿元
  • 通威股份：+5.81亿元
  • 中国能建：+4.96亿元
  • 中矿资源：+4.81亿元

• 净流出后五：

  • 宁德时代：-4.91亿元
  • 长春高新：-3.12亿元
  • 招商银行：-2.50亿元
  • 泸州老窖：-2.33亿元
  • 中科曙光：-2.23亿元

2.2 行业大单资金净流入

• 最近1个交易日：

  • 电力设备：+49.28亿元（净流入最大）
  • 有色金属：+32.22亿元
  • 基础化工：+24.43亿元
  • 机械设备：+9.14亿元
  • 汽车：+8.80亿元

• 最近1个交易日净流出后五：

  • 医药生物：-15.80亿元
  • 银行：-8.55亿元
  • 传媒：-3.97亿元
  • 食品饮料：-3.93亿元
  • 交通运输：-3.84亿元

三、融资融券情况

• 9月5日：

  • 两融余额增加3.98亿元，达7615.45亿元
  • 融资余额增加3.22亿元，达7186.51亿元
  • 融券余额增加0.76亿元，达428.94亿元

• 融资余额居前行业：非银金融、医药生物、电力设备

• 融券余额居前行业：电力设备、非银金融、医药生物

四、股指期货表现

• 最近1个交易日：
  • IH2209.CFE：-0.10点
  • IF2209.CFE：-5.48点
  • IC2209.CFE：-18.97点
  • 年化升贴水率分别为：-0.13%、-4.94%、-11.01%

五、期权市场分析

5.1 波动率情况

• 上证50ETF期权：

  • VIX指数：17.61
  • SKEW指数：99.20

• 沪深300ETF期权：

  • VIX指数：18.07
  • SKEW指数：97.25

5.2 期权虚值结构

• 近月2209系列：

  • 购合约虚值大于同行权价的沽合约
  • 购2209行权价2.750元合约虚值最大（1.11%）

• 远月2303系列：

  • 购合约虚值大于同行权价的沽合约
  • 购2303行权价2.750元合约虚值最大（4.72%）

• 上交所沪深300ETF期权：

  • 购2209行权价4.100元合约虚值最大（1.53%）
  • 沽2303行权价4.100元合约虚值最大（5.63%）

5.3 成交量与持仓量

• 上证50ETF期权：

  • Call_2209：成交量625,840份，持仓量1,199,607份
  • Put_2209：成交量531,483份，持仓量775,693份
  • Call_2210：成交量49,300份，持仓量112,084份
  • Put_2210：成交量57,631份，持仓量88,391份
  • Call_2212：成交量92,741份，持仓量204,279份
  • Put_2212：成交量50,406份，持仓量160,537份
  • Call_2303：成交量2,547份，持仓量27,370份
  • Put_2303：成交量2,884份，持仓量26,109份

• 上交所沪深300ETF期权：

  • Call_2209：成交量501,901份，持仓量794,892份
  • Put_2209：成交量519,328份，持仓量667,905份
  • Call_2210：成交量45,196份，持仓量81,069份
  • Put_2210：成交量60,519份，持仓量77,585份
  • Call_2212：成交量84,944份，持仓量122,574份
  • Put_2212：成交量87,874份，持仓量154,277份
  • Call_2303：成交量2,628份，持仓量24,768份
  • Put_2303：成交量3,215份，持仓量24,377份

六、分析师信息

• 分析师：丁竞渊
• 学历：计算机应用技术博士，数学与应用数学学士
• 职位：东海证券研究所高级研究员
• 从业经验：13年以上
• 研究领域：金融工程、金融数据分析、量化交易平台研发

七、市场评级说明

• 市场指数评级：

  • 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%
  • 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
  • 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%

• 行业指数评级：

  • 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
  • 其他：标配、低配

• 公司股票评级：

  • 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%
  • 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间
  • 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
  • 减持、卖出：相对弱于上证指数

八、风险提示与免责条款

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立判断。
• 报告基于公开资料及实地调研，对其真实性、准确性和完整性不作保证。
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