金融交易處債券交易部商品行情總結
核心內容概述
本文件提供台灣與美國市場公債的最新行情資訊，以及台灣市場的利率市場與公司債附條件交易牌告利率。資料包含各期限公債的收盤價、漲跌BPS，並附有趨勢圖。此外，文件也提及了利率市場與公司債的相關利率資訊。
公債行情
台灣市場
| 債券種類 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
0.9600 |
0 |
|
| 5年期公債 |
1.1000 |
2 |
|
| 10年期公債 |
1.2200 |
1 |
✅ |
| 20年期公債 |
1.6425 |
0 |
|
- 2年期公債：昨日收盤價為0.9600，未出現漲跌。
- 5年期公債：昨日收盤價為1.1000，上漲2 BPS。
- 10年期公債：昨日收盤價為1.2200，上漲1 BPS，並附有趨勢圖。
- 20年期公債：昨日收盤價為1.6425，未出現漲跌。
美國市場
| 債券種類 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
3.1212 |
5.80 |
|
| 5年期公債 |
3.2545 |
6.88 |
|
| 10年期公債 |
3.1997 |
6.96 |
✅ |
| 30年期公債 |
3.3119 |
5.48 |
|
- 2年期公債：昨日收盤價為3.1212，上漲5.80 BPS。
- 5年期公債：昨日收盤價為3.2545，上漲6.88 BPS。
- 10年期公債：昨日收盤價為3.1997，上漲6.96 BPS，並附有趨勢圖。
- 30年期公債：昨日收盤價為3.3119，上漲5.48 BPS。
利率市場
| 市場指標 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.307 |
0.305 |
- 隔夜拆款利率：昨日為0.307%，較前日上漲0.002%。
公債附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 10 |
0.28 |
1.20 |
| 20 |
0.29 |
1.20 |
| 30 |
0.30 |
1.20 |
- RP（Repo Rate）：隨著天期增加，RP利率逐步上升，分別為0.28%、0.29%、0.30%。
- RS（Swap Rate）：所有天期的RS利率均為1.20%，未變動。
公司債附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
| 30 |
0.38 |
| 62 |
0.39 |
| 90 |
0.40 |
- 公司債RP利率：隨著天期增加，RP利率逐步上升，分別為0.38%、0.39%、0.40%。
- RS利率：未提供資料，標記為“-”。
總結
- 台灣市場的公債價格整體呈現小幅度上漲趨勢，其中10年期公債有趨勢圖可供參考。
- 美國市場的公債價格普遍上漲，10年期公債亦附有趨勢圖。
- 台灣利率市場的隔夜拆款利率小幅上升，顯示市場資金成本略有增加。
- 公債附條件交易中，RP利率隨著天期增加而上升，RS利率則維持穩定。
- 公司債附條件交易的RP利率也隨天期增加而上升，RS利率未提供。
