20171013-日盛投顾-固定收益处每日短评_227kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档主要记录了全球主要股票指数、货币汇率、利率市场及即将公布的经济指标数据，涵盖台湾、美国、日本等地区的金融市场动态。内容涉及市场走势分析、利率变化、货币汇率波动及经济指标预期影响。

主要股票指数表现

整体来看，美国主要指数微跌，欧洲和亚洲市场则呈现上涨趋势，其中台湾加權指數涨幅最大。

货币汇率变动

美元兑台币和日元均微跌，欧元兑美元也小幅下跌，整体市场波动较小。

利率市场动态

台湾市场

• 隔夜拆款利率：收盤 0.182%，前日 0.186%
• RP 10D：0.3100%
• 二年期公債：0.4600%
• 五年期公債：0.7340%（下跌 0.23 bps）
• 十年期公債：1.0245%（下跌 0.88 bps）
• 二十年期公債：1.5950%

美国市场

• 二年期公債：1.5127%（下跌 0.59 bps）
• 五年期公債：1.94%（下跌 1.8 bps）
• 十年期公債：2.3177%（下跌 3.04 bps）
• 三十年期公債：2.8467%（下跌 3.57 bps）
• IRS 2Y：0.7300%（上涨 0.50 bps）
• IRS 5Y：0.9700%（下跌 0.50 bps）

整体呈现利率下跌趋势，但市场对CPI和零售销售数据的发布保持高度关注。

今日重點摘要

• 貨幣：短率微揚，隔拆利率成交區間預估於 $0.18% \sim 0.188%$
• 台債：等A06110標債，今日標售的五年券，市場預估得標利率將落在 $0.73% \sim 0.75%$
• 美債：往月線靠攪，技術面上，十年券利率處於 $2.4% \sim 2.3%$ 之間，若跌破月線 $2.3%$，多頭走势可能更明顯

即將公佈的經濟指標

昨日已公布

• 美國九月PPI月增率：0.40%（優於預期，前值 0.20%）
• 美國上週首次申請失業救濟金人數：243K（前值 260K）

今日即將公佈

• 美國九月CPI月增率：預期 0.60%（前值 0.40%）
• 美國九月零售銷售月增率：預期 1.70%（前值 -0.20%）
• 美國十月密西根大學消費者信心指數：預期 95.0（前值 95.1）

市場分析与展望

• 台灣債券市場：交投意興闊珊，標售結果預期良好，市場對得標利率持中性看法。
• 美國債券市場：受PPI數據優於預期及避險情緒影響，利率一度上揚，但隨後回落，建議以區間操作為主。
• 市場情緒：受朝鮮半島事件及國際債券交割影響，市場資金穩中偏緊，短率微揚；但今日寬鬆因子大於緊縮因子，資金預期仍可維持平穩。