20220915-开源证券-量化基金业绩简报_300指增整体超额为正_头部私募业绩小幅回撤_8页_1mb

报告摘要

本报告由开源证券金融工程研究团队发布，旨在分析2022年8月16日至9月13日期间公募和私募量化基金的收益表现。团队成员包括多位分析师与研究员，涵盖公募和私募领域的量化策略研究。

公募量化对冲基金
- 8月16日以来整体收益率为 -0.21%，2022年以来整体收益率为 -1.45%。
- 2022年以来，9只基金取得正收益，15只基金取得负收益。
- 累计收益率排名靠前的基金有：
  - 华泰柏瑞量化对冲（3.70%）
  - 景顺长城量化对冲策略三个月（2.92%）
  - 华夏安泰对冲策略3个月定开（2.14%）
公募沪深300增强基金
- 8月16日以来整体超额收益率为 0.06%，2022年以来整体超额收益率为 3.29%。
- 2022年以来，39只基金超额收益为正，2只基金超额收益为负。
- 累计超额收益排名靠前的基金有：
  - 万家沪深300指数增强A（10.85%）
  - 鹏华沪深300指数增强（9.92%）
  - 申万菱信沪深300指数增强A（6.51%）
公募中证500增强基金
- 8月16日以来整体超额收益率为 -0.03%，2022年以来整体超额收益率为 4.21%。
- 2022年以来，42只基金超额收益为正，4只基金超额收益为负。
- 累计超额收益排名靠前的基金有：
  - 招商中证500等权重指数增强A（10.36%）
  - 万家中证500指数增强A（9.93%）
  - 华宝中证500指数增强A（8.64%）

私募量化中性策略
- 2022年以来私募量化中性精选指数收益率为 5.56%。
- 2022年8月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 -0.46%，其中最高月度收益率为 1.22%，最低为 -2.63%。

市场表现：
- 公募量化对冲基金整体表现偏弱，但沪深300增强基金和中证500增强基金在2022年以来均取得正超额收益。
- 私募量化中性策略整体表现稳健，但8月出现小幅回撤。
数据来源：
- 公募数据来自Wind和开源证券研究所。
- 私募数据来自朝阳永续和开源证券研究所。
风险提示：
- 模型测试基于历史数据，未来市场可能出现变化，需谨慎对待。

图表编号	内容
图1	公募量化对冲基金收益表现：8月16日以来收益率为 -0.21%
图2	2022年以来公募量化对冲基金累计收益：9只正收益，15只负收益
图3	公募沪深300增强基金超额收益表现：8月16日以来超额收益率为 0.06%
图4	2022年以来公募沪深300增强基金累计超额收益：39只正收益，2只负收益
图5	公募中证500增强基金超额收益表现：8月16日以来超额收益率为 -0.03%
图6	2022年以来公募中证500增强基金累计超额收益：42只正收益，4只负收益
图7	私募量化中性精选指数净值表现：2022年以来收益为 5.56%
图8	主要私募量化中性收益表现：8月平均收益率为 -0.46%

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