20231217-天风证券-金融工程_净利润断层本周超额基准0.62__6页_648kb

以下是报告内容的核心总结：

• 戴维斯双击组合：策略定义为以低市盈率买入成长股，聚焦EPS和PE双击。回测期2010-2017年化收益2645%，2023年累计超额中证500指数164%。风险包括模型失效和市场风格变化。

• 净利润断层组合：基本面技术面共振选股，核心业绩超预期+跳空涨停。策略年化收益2971%（2010至今），2023年超额基准708%，本周超额062%。

• 沪深300增强组合：基于投资者偏好构建GARP/PBROE、PEG等因子。历史超额稳定，2023年相对沪深300指数超额668%。风险提示同上。

分析师声明：

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