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量化交易策略周报总结（2016年5月2日）

核心内容概述

本报告总结了多类量化交易策略在2016年5月2日当周的表现，以及从年初至今和期指上市以来的综合历史表现。总体来看，多数策略在本周出现了亏损，但SMT策略是唯一实现盈利的策略，表现优于其他策略。

一、本周表现

策略表现概览

主要观点

• SMT策略 是本周唯一实现盈利的策略，周收益率为 1.10%，且成功率和平均盈利率均优于其他策略。
• 风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、期权比率预测 等策略均出现亏损，其中随机区间突破的亏损最为严重，周收益率为 -1.56%，且成功率仅为 0.00%。
• 多数策略的最大回撤均在 -0.31% 至 -1.88% 之间，表明在当周市场波动中，策略面临一定风险。

二、年初以来表现

策略表现概览

主要观点

• SMT策略 在年初以来表现最佳，累积收益率为 8.64%，且成功率和最大回撤相对较好。
• SLM策略 是唯一在年初以来出现亏损的策略，累积收益率为 -18.73%，最大回撤达到 -22.15%。
• 加强版EMDT、EMDT、MFHT 策略的累积收益率为负，但成功率较高，分别为 25.00%、21.57%、51.66%。
• 期权比率预测 策略累积收益率为 3.93%，但最大回撤较大，为 -10.42%。

三、期指上市以来表现

策略表现概览

主要观点

• 加强版EMDT 和 EMDT 是期指上市以来表现最好的策略，累积收益率分别为 491.57% 和 370.27%，且成功率较高。
• SMT 策略累积收益率为 284.59%，表现也较为优秀。
• 期权比率预测 策略虽然累积收益率较高（98.37%），但最大回撤较大（-20.26%），表明其在市场剧烈波动时风险较高。
• SLM 策略累积收益率为 212.38%，但最大回撤也达到 -22.15%，表明其在长期中可能面临较大的波动。

四、关键信息总结

• SMT策略 在本周和年初以来均表现优于其他策略，是唯一实现盈利的策略。
• 多数策略在当周和长期表现中均出现亏损，尤其在市场波动较大时，最大回撤成为主要风险。
• 加强版EMDT 和 EMDT 在长期表现中收益较高，但近期表现不佳。
• MFHT 策略在近期表现较稳定，但长期收益较低。
• SLM 策略在长期表现中收益较高，但近期亏损较多。
• 期权比率预测 策略在长期中表现较好，但近期亏损且最大回撤较大。

五、风险提示

• 本报告中的策略表现基于历史数据，无法保证在未来的市场波动中持续有效。
• 市场不确定性可能导致策略失效，需谨慎评估风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力，合理配置策略。