金融市场每日摘要 - 2018年8月1日
核心内容概览
本报告提供了2018年8月1日北美地区利率、外汇汇率及交叉货币汇率的详细数据，并列出了远期汇率信息。所有数据均来自皇家银行经济研究部门，用于投资者和商业人士参考。
北美利率情况
当前利率（2018年8月1日）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
加拿大-美国利差 |
| 三个月 |
1.45 |
2.03 |
-0.59 |
| 六个月 |
1.58 |
2.21 |
-0.63 |
| 两年 |
2.07 |
2.67 |
-0.60 |
| 三年 |
2.12 |
2.76 |
-0.64 |
| 五年 |
2.22 |
2.84 |
-0.63 |
| 十年 |
2.35 |
2.96 |
-0.61 |
| 三十年 |
2.34 |
3.08 |
-0.74 |
历史对比（一周前）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
加拿大-美国利差 |
| 三个月 |
1.44 |
2.01 |
-0.57 |
| 六个月 |
1.59 |
2.18 |
-0.59 |
| 两年 |
2.00 |
2.65 |
-0.65 |
| 三年 |
2.06 |
2.74 |
-0.68 |
| 五年 |
2.13 |
2.82 |
-0.69 |
| 十年 |
2.22 |
2.95 |
-0.73 |
| 三十年 |
2.26 |
3.08 |
-0.82 |
四周前对比
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
加拿大-美国利差 |
| 三个月 |
1.27 |
1.94 |
-0.67 |
| 六个月 |
1.50 |
2.11 |
-0.62 |
| 两年 |
1.90 |
2.52 |
-0.62 |
| 三年 |
1.97 |
2.62 |
-0.65 |
| 五年 |
2.05 |
2.74 |
-0.69 |
| 十年 |
2.15 |
2.86 |
-0.71 |
| 三十年 |
2.19 |
2.99 |
-0.80 |
主要观点
- 加拿大利率整体低于美国利率，利差维持在-0.6至-0.74之间。
- 与四周前相比，加拿大利率略有上升，美国利率保持稳定。
- 长期利率（如十年、三十年）利差扩大，显示市场对加拿大经济前景的担忧。
外汇汇率情况
当前汇率（2018年8月1日）
| 货币 |
汇率（USD） |
| 加元（C$） |
0.7684 |
| 欧元（EUR） |
1.1688 |
| 英镑（GBP） |
1.3137 |
| 日元（JPY） |
111.875 |
| 梅X币（MXN） |
18.640 |
| 瑞郎（CHF） |
0.9914 |
| 澳元（AUD） |
0.7414 |
| 人民币（CNY） |
6.805 |
| 新西兰元（NZD） |
0.6807 |
| 银价 |
15.45 |
| 黄金价 |
1221.2 |
一周前汇率
| 货币 |
汇率（USD） |
| 加元（C$） |
0.76652 |
| 欧元（EUR） |
1.1729 |
| 英镑（GBP） |
1.3189 |
| 日元（JPY） |
110.975 |
| 梅X币（MXN） |
18.668 |
| 瑞郎（CHF） |
0.9919 |
| 澳元（AUD） |
0.7455 |
| 人民币（CNY） |
6.7417 |
| 新西兰元（NZD） |
0.6837 |
| 银价 |
15.60 |
| 黄金价 |
1231.6 |
四周前汇率
| 货币 |
汇率（USD） |
| 加元（C$） |
0.76083 |
| 欧元（EUR） |
1.1656 |
| 英镑（GBP） |
1.3233 |
| 日元（JPY） |
110.475 |
| 梅X币（MXN） |
19.450 |
| 瑞郎（CHF） |
0.9928 |
| 澳元（AUD） |
0.7383 |
| 人民币（CNY） |
6.6325 |
| 新西兰元（NZD） |
0.6762 |
| 银价 |
16.08 |
| 黄金价 |
1257 |
主要观点
- 加元兑美元汇率略有上升，但仍处于相对弱势。
- 欧元和英镑兑美元汇率略有波动，但总体稳定。
- 日元和墨西哥比索兑美元汇率有所下降，反映市场对日元和比索的避险需求减少。
- 人民币兑美元汇率上升，显示人民币升值趋势。
- 黄金价格略有下降，银价也出现小幅下跌。
交叉货币汇率
| 货币 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| USD |
1.0 |
0.7684 |
1.1688 |
0.05365 |
0.008939 |
1.3137 |
1.008675 |
0.74135 |
| CAD |
1.3014 |
1.0 |
1.5211 |
0.0698 |
0.0116 |
1.7096 |
1.3127 |
0.9648 |
| EUR |
0.8556 |
0.6574 |
1.0 |
0.0459 |
0.0076 |
1.1240 |
0.8630 |
0.6343 |
| MXN |
18.6395 |
14.3227 |
21.7858 |
1.0 |
6.00 |
24.4867 |
18.8012 |
13.8184 |
| JPY |
111.88 |
85.97 |
130.76 |
0.01666 |
1.0 |
146.97 |
112.85 |
82.94 |
| GBP |
0.7612 |
0.5849 |
0.8897 |
0.0408 |
0.0068 |
1.0 |
0.7678 |
0.5643 |
| CHF |
0.9914 |
0.7618 |
1.1587 |
0.0532 |
0.0089 |
1.3024 |
1.0 |
0.7350 |
| AUD |
1.3489 |
1.0365 |
1.5766 |
0.0724 |
0.0121 |
1.7720 |
1.3606 |
1.0 |
主要观点
- 加元对其他货币的汇率普遍低于美元，显示加元的相对弱势。
- 欧元对加元汇率较高，而对美元汇率较低，反映欧元区与北美经济状况的差异。
- 英镑对加元汇率较高，但对美元汇率也较高，表明英镑的强势。
- 日元对加元汇率较低，显示日元贬值趋势。
- 澳元和新西兰元对美元汇率均低于1，反映其相对弱势。
远期汇率
| 货币 |
即期 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
两年 |
三年 |
四年 |
五年 |
| 加元 |
1.3014 |
1.3007 |
1.2993 |
1.2972 |
1.2936 |
1.2870 |
1.2819 |
1.2792 |
1.2772 |
| 欧元* |
1.1688 |
1.1716 |
1.1772 |
1.1864 |
1.2057 |
1.2458 |
1.2832 |
1.3172 |
1.3488 |
| 日元 |
111.875 |
111.6455 |
111.1532 |
110.3173 |
108.6170 |
104.9925 |
101.4200 |
97.9792 |
94.7340 |
| 英镑* |
1.3137 |
1.3154 |
1.3190 |
1.3250 |
1.3371 |
1.3612 |
1.3835 |
1.4035 |
1.4221 |
| 美元 |
0.7684 |
0.7688 |
0.7696 |
0.7709 |
0.7730 |
0.7770 |
0.7801 |
0.7817 |
0.7830 |
| 欧元* |
1.5211 |
1.5239 |
1.5296 |
1.5390 |
1.5598 |
1.6034 |
1.6450 |
1.6849 |
1.7226 |
| 日元 |
85.9651 |
85.83 |
85.55 |
85.04 |
83.96 |
81.58 |
79.11 |
76.59 |
74.17 |
| 英镑* |
1.7096 |
1.7110 |
1.7139 |
1.7188 |
1.7297 |
1.7519 |
1.7736 |
1.7954 |
1.8162 |
主要观点
- 加元即期汇率较稳定，远期汇率略有下降，显示市场对加元未来贬值的预期。
- 欧元和英镑远期汇率均呈上升趋势，表明市场预期这些货币将升值。
- 美元对其他货币的远期汇率整体上升，反映美元的强势地位。
- 日元远期汇率下降，显示日元持续贬值趋势。
