20150130-光大证券-游资参与指数大幅反弹_个股行情有望卷土重来_25页_1mb

大数据操盘手册（2015-01-30）总结

核心内容

本报告是基于大数据分析与量化策略的金融投资报告，主要从情绪择时、概念热度、行业配置、因子表现、龙虎榜动向、个股形态等多个维度对市场进行分析，为投资者提供短期操作建议。

主要观点

• 投资者情绪：普通投资者情绪指标接近上轨，提醒投资者注意大盘风险。
• 概念热度：当前概念炒作热度指数处于一般水平，建议少量参与。概念一致性偏高，表示热度分布较均匀，难以把握。
• 行业配置：1月看多行业包括电力设备新能源、电子行业、基础化工、计算机行业、通信行业、医药生物；看空行业包括银行业、石油化工、交通运输仓储、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融。
• 游资动向：游资参与指数大幅反弹，个股行情有望卷土重来。
• 个股形态：全市场约17%的股票价格在布林通道上轨以上，1%在下轨以下，个股形态尚可。传播与文化行业形态恶化较快，需注意规避风险。
• 日内交易信号：今日短线信号为看多，日内看涨，建议投资者准备相应的操盘计划，T+0操作可先买后卖，套利交易者可将参数调整至多头模式。
• 异动股分析：异动股主要涉及电子、公用事业、化工、计算机、传媒、机械设备等行业，部分股票出现较大涨幅或跌幅，可作为市场热点参考。

关键信息

概念多空关注度

• 看多概念：迪士尼、光伏、国企改革、禽流感
• 看空概念：触摸屏、蓝宝石、燃料电池、新能源

行业多空配置

• 看多行业：电力设备新能源、电子行业、基础化工、计算机行业、通信行业、医药生物
• 看空行业：银行业、石油化工、交通运输仓储、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融

个股技术形态

• 布林通道情况：
  • 上轨以上：约17%
  • 下轨以下：约1%
  • 下穿上轨：约19%
• 行业风险提示：传播与文化行业形态恶化较快，需注意规避。

异动股

• 异动股所属行业及概念：
  • 电子行业（如深天马A）
  • 公用事业行业（如吉电股份）
  • 化工行业（如盐湖股份、建新股份）
  • 计算机行业（如南威软件）
  • 传媒行业（如全通教育）
  • 机械设备行业（如天奇股份）
  • 农林牧渔行业（如福成五丰）
  • 商业贸易行业（如汇鸿股份）
  • 建筑装饰行业（如科达股份）

因子表现

• 关注度因子：表现非常稳定，上周表现优秀
• 市值因子：表现比较稳定，上周表现优秀
• 预测12个月EPS变动因子：长期表现尚可，但上周表现一般
• 其他因子：表现不稳定，长线难以利用，建议设计多因子轮动策略

短线信号

• 今日短线信号：看多，日内看涨
• 操作建议：T+0操作可先买后卖，套利交易者可将参数调整至多头模式

结构清晰

• 情绪择时：普通投资者情绪接近上轨，提醒注意风险
• 概念多空关注度：看多与看空概念及对应的股票列表
• 行业配置：行业多空配置模型的分析结果
• 因子看市：各因子的表现与建议
• 龙虎榜动向：游资参与指数反弹，个股行情有望恢复
• 强势股动向：当前无强势股信号
• 个股技术形态：布林通道分析与行业风险提示
• 异动股寻踪：异动股的行业及概念分布
• 分析师声明：保证报告内容的真实性与独立性
• 分析师介绍：冯剑，光大证券首席金融工程分析师，拥有丰富经验
• 评级体系：买入、增持、中性、减持、卖出、无评级等不同等级的定义

总结

本报告利用大数据分析与量化模型，提供了一个全面的市场分析框架，涵盖情绪、概念、行业、因子、异动股等多个方面。报告指出当前市场情绪接近上轨，游资参与指数反弹，个股行情有望恢复。同时，对概念和行业的多空情况进行分析，给出操作建议。投资者应关注行业风险，合理配置资源，并结合因子表现制定相应的交易策略。