20230709-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金连续两周上调大盘股票仓位_7页_604kb

报告摘要

报告核心：金融工程定期报告，请务必阅读正文及风险提示。
分析师：吴先兴、韩乾，执业证书编号待。
相关报告：《因子跟踪周报》《基金专题报告》《海外文献推荐》等。

目录/核心内容：

1. 公募基金风格监控
- 方法：基于基金季报（前十大重仓股+行业配置）和上市公司股东信息，模拟补全部分持仓；结合半年报/年报数据，估算非重仓股持仓权重，形成模拟持仓。
- 监控维度：大小盘配置、市值暴露、行业配置，通过加权最小二乘法测算仓位。
- 数据来源：Wind，模拟持仓截至2023年1月、4月、8月、10月末更新（8月为半年报真实持仓）。
- 亮点：允许投资者动态跟踪公募基金风格变化。

2. 公募基金最新配置信息（截止2023-07-07）

股票仓位：
- 普通股票型基金：仓位中位数87.8%，环比下降0.1%；大盘仓位36.9%，小盘仓位51.1%；分位点在2016年以来为36.8%。
- 偏股混合型基金：仓位85.5%，环比下降0.01%；大盘仓位34.3%，小盘仓位51.2%；分位点分位点为5.48%。
行业配置偏好：
- 上周调仓动向：
  - 下降：电子、通信、计算机、传媒；
  - 上升：非银行金融、房地产、银行、电力设备、汽车；
- 当前高配行业：电子、电力设备、计算机、医药、食品饮料。

行业分位点比较：

行业	普通股票型	偏股混合型
电子元器件	59.5%	65.6%
电力设备	51.2%	59.7%
计算机	89.0%	92.6%
注：权重越大分位点越高，数值越高代表越“过热”。

附加信息：日度仓位监控图、行业配置变动图等可视化。

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