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6th EBA Policy Research Workshop: The Future Role of Quantitative Models in Financial Regulation

会议基本信息

• 主题：定量模型在未来金融监管中的作用
• 地点：英国伦敦
• 时间：2017年11月28日至29日

核心内容

本次EBA第六次政策研究研讨会聚焦于定量模型在金融监管中的未来角色。随着计算机科学和技术创新的不断发展，定量模型已成为金融决策中不可或缺的工具。它们被广泛应用于风险管理、定价、交易、业务决策、支付系统等多个领域，同时也成为监管机构进行监督和政策制定的重要依据。

会议旨在探讨金融行业在使用定量模型方面的发展趋势，以及监管机构和金融机构在未来可能面临的挑战。重点包括模型在监管实践中的应用效果、潜在风险，以及如何在监管框架下更好地利用这些模型。

主要观点

• 定量模型的重要性：定量模型在金融行业的多个关键领域发挥着重要作用，尤其在风险管理和决策支持方面。
• 监管中的模型应用：监管机构和金融机构均在使用定量模型，这使得模型成为监管活动的重要组成部分。
• 技术演进的影响：技术的进步使得复杂的计算成为可能，推动了定量模型在金融领域的广泛应用。
• 未来挑战：随着模型的深入应用，监管机构和金融机构将面临新的挑战，如模型风险、数据质量、模型透明度和可解释性等。
• 政策研究需求：会议强调需要进行政策导向的研究，特别是实证研究，以评估定量模型在监管中的利弊。

关键信息

• 会议目的：探讨定量模型在金融监管中的应用与未来发展方向。
• 参与对象：邀请经济学家、研究人员、监管机构代表、中央银行专家以及知名学者参与。
• 提交论文要求：
  • 纸质或电子版的政策导向研究论文
  • 优先考虑实证研究
  • 研究主题包括但不限于：
    • 预警系统
    • 内部模型用于计算资本要求
    • 会计（特别是IFRS9）
    • 压力测试
    • 资产的处置与估值
    • 审慎估值调整、模型和基础风险
    • 大数据与应用
• 投稿信息：
  • 投稿邮箱：research.conferences@eba.europa.eu
  • 截止日期：2017年8月4日
  • 通知时间：2017年9月初

程序委员会成员

• Kim Abildgren, 丹麦中央银行
• Matteo Aquilina, 英国金融行为监管局（FCA）
• Michael Boehl, EBA
• Olivier De Bandt, 法国审慎监管与解决局（ACPR）
• Samuel Da Rocha Lopes, EBA
• Klaus Duellmann, 欧洲中央银行（ECB）
• Lars Overby, EBA
• Mario Quagliariello, EBA
• Massimiliano Rimarchi, EBA
• Ángel Berges, 马德里自治大学
• Martin Summer, 奥地利国家银行（OeNB）
• Emilios Avgouleas, 爱丁堡大学
• Walter Vecchiato, EBA
• Marina Cernov, EBA
• Giovanni Petrella, 天主教大学
• Luigi Guiso, 埃那乌迪经济与金融研究所及罗马·特维加特大学
• Monika Marcinkowska, 洛兹大学
• Peter-Otto Muelbert, 马尔堡大学（待定）

总结

本次研讨会通过汇集来自监管机构、中央银行和学术界的专家，旨在深入分析定量模型在金融监管中的应用现状与未来趋势。会议关注模型在风险评估、资本计算、会计标准、压力测试等领域的具体作用，并探讨其可能带来的挑战。通过鼓励实证研究和政策导向的论文提交，EBA希望推动在监管实践中更有效地使用定量模型，同时提高模型的透明度、可靠性与可解释性，以应对日益复杂的金融环境。