20160817-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场动态、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况，旨在为投资者提供市场参考和投资决策依据。报告特别提示模型生成的组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8901.57亿元，环比上升1.12%；其中融资余额上升1.14%，融券余额下降3.66%。
• 市场指数表现：深证成指表现最佳，上涨0.56%，上证综指表现最弱，下跌0.49%。
• 行业表现：钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业表现较好，而银行、非银金融、食品饮料等行业表现较弱。
• 个股表现：两融标的股票中，海信科龙、万科A等5只股票涨幅居前，浙江东方、宁波银行等5只股票跌幅居前。
• 大宗交易：上一交易日共有10只股票发生大宗交易，包括大连重工、乐视网、聚龙股份等。
• 停复牌情况：今日有42只股票停牌，1只股票复牌（*ST新集）。
• 大股东增减持：今日有2只股票被大股东增持（宝钛股份、盛屯矿业），3只股票被大股东减持（南玻A等）。
• 增发事件：1只股票（江淮汽车）为增发公告日。
• 分红送转事件：13只股票涉及分红送转，其中1只为实施公告日，12只为股权登记日。
• 业绩报告：世联行、齐翔腾达发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内有12只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合：上一交易日组合收益率为0.49%，累计收益率为93.69%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息汇总

一、融资融券市场数据

• 融资融券余额：8901.57亿元（+1.12%）
  • 融资余额：8865.09亿元（+1.14%）
  • 融券余额：36.48亿元（-3.66%）
• 融资买入额：766.19亿元（-10.94%）
• 融资偿还额：666.56亿元（-11.2%）

二、市场指数表现

• 深证成指：+0.56%
• 上证综指：-0.49%
• 5日涨跌幅：深证成指上涨3.01%，中小板指上涨1.81%
• 10日涨跌幅：深证成指上涨6.17%，创业板指上涨4.16%
• 20日涨跌幅：上证综指上涨2.42%，创业板指下跌3.19%

三、行业表现

• 涨幅前五行业：钢铁（+1.54%）、采掘（+1.07%）、建筑装饰（+0.98%）、有色金属（+0.97%）、房地产（+0.92%）
• 跌幅前五行业：银行（-2.02%）、非银金融（-1.18%）、食品饮料（-0.57%）、交通运输（+0.08%）、商业贸易（+0.14%）

四、个股表现

• 涨幅前五股票：
  • 海信科龙（+10.02%）
  • 万科A（+10.02%）
  • 山东墨龙（+10.01%）
  • 西部资源（+10.01%）
  • 廊坊发展（+10%）
• 跌幅前五股票：
  • 浙江东方（-10%）
  • 宁波银行（-6.78%）
  • 爱尔眼科（-6.54%）
  • 凯乐科技（-6.33%）
  • 广汽集团（-5.01%）
• 五日量比前五股票：
  • 爱尔眼科（18.8）
  • 美都能源（9.66）
  • 宁波银行（7.92）
  • 金地集团（6.59）
  • 陆家嘴（5.27）

五、大宗交易

• 发生大宗交易的股票：大连重工、乐视网、聚龙股份等10只
• 部分股票成交信息：
  • 大连重工：成交价4.30元，前一交易日收盘价4.27元，折价率0.70%，成交量1876.72万股，成交额8069.88万元
  • 乐视网：成交价45.37元，前一交易日收盘价47.65元，折价率-4.78%，成交量280万股，成交额12703.60万元

六、今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌：今日42只股票停牌，1只股票复牌（*ST新集）
• 大股东增减持：宝钛股份、盛屯矿业被增持；南玻A等3只股票被减持
• 增发事件：江淮汽车为增发公告日
• 分红送转事件：13只股票涉及分红送转，其中1只为实施公告日，12只为股权登记日
• 业绩报告：世联行、齐翔腾达发布业绩预告
• 限售股解禁：未来7个交易日有12只股票涉及限售股解禁

事件投资组合操作

• 今日操作：拟平仓股票1只（东华能源）
• 昨日操作回顾：无建仓操作
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为0.49%，累计收益率为93.69%
• 组合表现：组合收益率超越上证综指39.83%、沪深300 35.15%、创业板指20.31%

图表说明

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌股票
• 图表14：大股东持股比例变动股票
• 图表15：未来7个交易日增发股票
• 图表16：未来7个交易日分红送转股票
• 图表17：今日发布业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁股票
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据及股票事件信息，涵盖市场指数、行业表现、个股涨跌幅、融资融券余额变化、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩预告及限售股解禁等内容。投资组合的收益率表现良好，累计收益显著超越主要市场指数，但需注意模型的局限性及事件的不确定性。投资者应结合自身风险偏好及市场情况审慎决策。