EBA欧洲银行-EBA_TR_DE_7LTWFZYICNSX8D621K86_29页_5mb

报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary

核心内容

2016年欧盟范围内的压力测试旨在评估银行在不同经济情景下的资本充足性和风险暴露情况。测试结果包括实际数据、基准情景和不利情景下的表现，同时考虑了特定资产的减值准备和资本比率。

主要观点

德意志银行（Deutsche Bank AG）是此次压力测试的重点对象之一，其LEI代码为7LTFZYICNSX8D621K86，国家代码为DE。
压力测试结果涵盖了多个金融资产类别，包括但不限于金融机构、企业贷款、零售贷款等。
测试结果显示，德意志银行在不利情景下的盈利能力显著下降，且资本比率也有所降低。

关键信息

德意志银行（Deutsche Bank AG）数据概览

项目	实际数据（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
三年累计净利息收入	-	41,797.05	41,797.05
三年累计交易性金融资产损益	-	11,323.25	3,041.29
三年累计非以公允价值计量的金融资产减值或转回	-	-5,278.98	-7,932.75
三年累计净利润	-	7,631.70	-2,942.97
覆盖率比率（默认股票）	44.81%	33.54%	34.85%
常规权益一级资本（CET1）	52,429.45	49,253.15	36,638.10
总风险暴露金额	397,471.45	407,563.33	469,990.36
CET1比率	13.2%	12.1%	7.8%
全部负荷CET1比率	11.1%	12.1%	7.8%
一级资本	58,222.30	58,890.60	46,275.55
总杠杆比率暴露金额	1,398,844.00	1,398,844.00	1,398,844.00
杠杆比率	4.2%	4.2%	3.3%
全部负荷杠杆比率	3.5%	3.9%	3.0%

资产类别表现

资产类别	非违约暴露值（A-IRB）	违约暴露值（F-IRB）	非违约风险暴露金额（A-IRB）	违约风险暴露金额（F-IRB）	非违约准备金（A-IRB）	违约准备金（F-IRB）	覆盖率比率
中央银行和政府	96,100	8	5,367	1	2	4	22.7%
金融机构	61,361	74	14,106	43	5	11	10.5%
企业贷款（含专业贷款）	307,366	6,861	103,486	1,971	497	2,184	17.0%
企业贷款（中小企业）	5,129	233	1,609	0	10	118	17.0%
零售贷款（抵押房地产）	9,292	287	3,708	13	21	161	22.2%
零售贷款（抵押房地产，中小企业）	194,827	4,676	39,693	287	497	1,962	22.2%
零售贷款（抵押房地产，非中小企业）	158,418	2,941	25,571	96	324	440	22.2%
零售贷款（抵押房地产，中小企业）	13,314	165	1,822	3	3	30	22.2%
零售贷款（抵押房地产，非中小企业）	145,105	1,876	23,749	93	364	409	22.7%
零售贷款（合格循环）	4,170	24	434	3	3	12	22.2%
零售贷款（其他零售）	32,638	2,611	13,688	188	194	1,509	22.2%
零售贷款（其他零售，中小企业）	6,763	202	1,534	2	5	130	22.2%
零售贷款（其他零售，非中小企业）	25,475	2,409	12,154	185	123	706	22.2%
股权	6,090	0	18,388	1	0	0	100.0%
风险暴露总额（IRB总计）	674,993	11,621	193,719	2,304	928	4,160	37.6%

其他国家的测试数据

德国：
- 风险暴露总额（IRB总计）：221,673
- 非违约暴露值（A-IRB）：1,791
- 违约暴露值（F-IRB）：0
- 非违约风险暴露金额（A-IRB）：0
- 违约风险暴露金额（F-IRB）：0
- 非违约准备金（A-IRB）：0
- 违约准备金（F-IRB）：0
- 覆盖率比率：82.7%
美国：
- 风险暴露总额（IRB总计）：161,412
- 非违约暴露值（A-IRB）：50,393
- 违约暴露值（F-IRB）：0
- 非违约风险暴露金额（A-IRB）：277
- 违约风险暴露金额（F-IRB）：0
- 非违约准备金（A-IRB）：0
- 违约准备金（F-IRB）：0
- 覆盖率比率：48.6%
意大利：
- 风险暴露总额（IRB总计）：20,292
- 非违约暴露值（A-IRB）：4,389
- 违约暴露值（F-IRB）：0
- 非违约风险暴露金额（A-IRB）：1,630
- 违约风险暴露金额（F-IRB）：0
- 非违约准备金（A-IRB）：9
- 违约准备金（F-IRB）：0
- 覆盖率比率：64.0%
瑞士：
- 风险暴露总额（IRB总计）：23,188
- 非违约暴露值（A-IRB）：10,570
- 违约暴露值（F-IRB）：84
- 非违约风险暴露金额（A-IRB）：1,735
- 违约风险暴露金额（F-IRB）：2,179
- 非违约准备金（A-IRB）：0
- 违约准备金（F-IRB）：0
- 覆盖率比率：39.1%
英国：
- 风险暴露总额（IRB总计）：26,270
- 非违约暴露值（A-IRB）：20,664
- 违约暴露值（F-IRB）：79
- 非违约风险暴露金额（A-IRB）：5,716
- 违约风险暴露金额（F-IRB）：12,230
- 非违约准备金（A-IRB）：12
- 违约准备金（F-IRB）：97
- 覆盖率比率：36.2% |