2001年-世界发展银行全球_Deposit_Insurance_around_the_World_10页_535kb
报告摘要
总结：Deposit Insurance around the World
核心内容
本文介绍了由世界银行建立的一个关于存款保险制度的跨国数据库，旨在为政策制定者提供有关存款保险设计的实证数据，以支持对银行体系稳定性、市场纪律和金融发展的研究。该数据库收集了71个国家的存款保险制度信息，并通过多种编码方式（如哑变量和数值变量）呈现，便于进行定量分析。
主要观点
- 存款保险制度在近年来受到越来越多国家的重视，尤其是在发展中国家。
- 明确的存款保险制度（explicit deposit insurance）在OECD国家和一些发展中国家已广泛采用。
- 该数据库的建立是为了弥补过去缺乏跨国数据和实证研究的不足，从而更好地理解存款保险制度对金融体系的影响。
关键信息
一、数据库的起源
- 世界银行的研究项目旨在构建一个涵盖全球存款保险制度特征的数据库，以支持政策制定和技术援助。
- 数据来源于国际货币基金组织（IMF）的研究（如Garcia 1999）以及早期资料（如Kyei 1995，Talley and Mas 1990）。
- 数据通过哑变量和数值变量进行编码，以方便计算机处理和分析。
- 数据库可从世界银行网站下载，包含详细的构造说明和各国注释。
二、存款保险制度数据库的特征
1. 明确或隐含的存款保险
- 类型：数据库中第一个变量用于区分明确（1）和隐含（0）的存款保险制度。
- 实施时间：记录存款保险制度的制定或修订年份，部分国家有多个修订年份。
2. 覆盖变量
- 覆盖范围：区分是否覆盖外币存款（1/0）和是否覆盖银行间存款（1/0）。
- 覆盖金额：记录存款保险的保障上限，通常以美元或欧元计。
- 覆盖比例：保障金额与1998年GDP人均值的比率。
3. 共担机制（Coinsurance）
- 共担机制存在与否由变量表示（1/0）。
4. 资金来源
- 资金类型：分为基金制（1）和非基金制（0）。
- 年度保费：记录银行根据评估基础（如存款或保险存款）缴纳的年度保费。
- 风险调整保费：区分是否为风险调整保费（1/0）。
- 资金来源：分为私人（0）、联合（1）和公共（2）。
5. 管理和成员变量
- 管理形式：区分由官方机构（1）、联合管理（2）或私人管理（3）管理。
- 成员类型：区分强制性（1）和自愿性（0）成员。
三、数据库的用途
- 该数据库可用于研究存款保险制度对银行体系稳定性、市场纪律和金融发展的影响。
- 它为政策制定者提供了关于存款保险制度设计的实证依据，以支持更有效的金融安全网建设。
四、数据库示例（部分国家）
| 国家 | 类型（1=明确，0=隐含） | 实施/修订年份 | 外币存款（1=是，0=否） | 银行间存款（1=是，0=否） | 保障上限（美元或ECU） | 保障比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 1 | 1979/1995 | 1 | 0 | 30,000 | 3 |
| 奥地利 | 1 | 1979/1996 | 1 | 0 | $24,075 | 1 |
| 巴林 | 1 | 1993 | 1 | 0 | 5,640 | 1 |
| 孟加拉国 | 1 | 1984 | 0 | 0 | 2,123 | 6 |
| 布鲁塞尔 | 1 | 1974/1995 | 1 | 0 | 15,000 ECU | 1 |
| 巴西 | 1 | 1995 | 1 | 0 | 17,000 | 4 |
| 保加利亚 | 1 | 1995 | 1 | 0 | 1,784 | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 | 1985 | 0 | 0 | $6,250 | 2 |
| 芬兰 | 1 | 1969/1992/1998 | 1 | 0 | 29,435 | 1 |
| 法国 | 1 | 1980/1995 | 1 | 0 | 65,387 | 3 |
| 荷兰 | 1 | 1979/1995 | 1 | 0 | 20,000 ECU | 1 |
| 美国 | 1 | 1934/1991 | 1 | 1 | 100,000 | 3 |
五、参考文献
- Demirguc-Kunt, Asli, and Edward J. Kane. 1998. "Deposit Insurance: Issues of Principle, Design and Implementation." World Bank.
- Demirguc-Kunt, Asli, and Enrica Detragiache. 2000. "Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? An Empirical Investigation." World Bank.
- Demirguc-Kunt, Asli, and Harry Huizinga. 2000. "Market Discipline and Financial Safety Net Design." World Bank.
- Demirguc-Kunt, Asli, and Tolga Sobaci. 2000. "Deposit Insurance around the World: A Database." World Bank.
- Garcia, Gillian. 1999. "Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practices." IMF.
- Kyei, Alexander. 1995. "Deposit Protection Arrangements: A Survey." IMF.
- Talley, Samuel H., and Ignacio Mas. 1990. "Deposit Insurance in Developing Countries." World Bank.
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