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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-19）

核心内容概述

本报告分析了2018年4月19日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他的市场表现，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：20只，占比 0.58%
• 自然跌停个股：1只，占比 0.03%
• 涨停封板率：35.09%
• 连板率：7.32%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：123只，较上一交易日增加31只，占比 3.58%（高于过去1年平均水平）
• 创60日新低个股：21只，较上一交易日减少259只，占比 0.61%（低于过去1年平均水平）

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：401只，占比 11.66%（较上一交易日减少51只）
• 空头排列看跌个股：1198只，占比 34.84%（较上一交易日增加78只）

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：87,644.1万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 3.56%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9986.44亿元，周环比下降 0.23%
• 融资买入额：418.95亿元
• 融券卖出额：10.67亿元
• 净买入额：408.28亿元（较上一交易日369.04亿元有所上升）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：34.50亿元
• 港股通净流入：0.12亿元（较上一交易日有所上升）
• 北向资金净流入：34.38亿元
• 深股通净流入：18.16亿元
• 港股通（深港通）净流入：8.61亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3811.00，上涨 1.18%，贴水 0.02%
• 沪深300指数：报收3811.84点，上涨 1.21%
• 上证50期指IH1804：报收2684.40，上涨 1.11%，升水 0.07%
• 上证50指数：报收2682.55点，上涨 1.08%
• 中证500期指IC1804：报收6000.00，上涨 0.51%，贴水 0.08%
• 中证500指数：报收6004.73点，上涨 0.57%

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.51，较上一交易日下降 6.95%
• 50ETF收盘价：2.68，较上一交易日上涨 1.25%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.78，较上一周下降 10.89%
• PCR（持仓量）：0.57，较上一周下降 9.50%

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体溢价率为 0.9843%
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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四、关键信息总结

类别	信息
情绪面	自然涨停个股占比略高，自然跌停占比极低；多头排列个股占比略降，空头排列个股占比略升
资金面	两融净买入额上升；沪股通净流入显著，深股通净流入亦有增加
衍生品	沪深300期指上涨，贴水收窄；上证50期指上涨，升水扩大；中证500期指小幅上涨，贴水扩大
波动率指数	明显下降，显示市场波动性降低
PCR	成交量与持仓量PCR均下降，显示市场看跌情绪减弱
分级基金	溢价率维持在1%左右，折价率波动小，套利机会有限

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况及需求
• 市场情绪与资金流动可能随时变化，投资需谨慎

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分析师：吴先兴
联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
联系人：韩谨阳
邮箱：hanjinyang@tfzq.com

报告来源：天风证券研究所