20151014-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的金融工程与衍生品交易领域的融资融券日报，内容涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告重点分析了融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、业绩报告及限售股解禁等信息，并提供了组合的历史收益数据与今日操作建议。

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主要观点

1. 融资融券规模

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为 9523.98亿元，较前一交易日增长 0.47%。
• 融资余额为 9494.58亿元，增长 0.47%。
• 融券余额为 29.4亿元，下降 0.81%。
• 融资买入额为 835.92亿元，下降 25.35%。
• 融资偿还额为 791.48亿元，下降 9.9%。

2. 市场指数表现

• 创业板指涨幅最大，为 1.09%。
• 上证综指涨幅最小，为 0.17%。
• 创业板指在5日、10日、20日的涨跌幅均优于上证综指。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：电气设备（+2.54%）、计算机（+2.04%）、交通运输（+1.55%）、传媒（+1.47%）、商业贸易（+1.37%）。
• 表现较弱的行业：银行（-0.72%）、非银金融（-0.52%）、采掘（-0.16%）。

4. 股票表现

• 涨幅前五名：丹化科技（+10.07%）、特锐德（+10.02%）、人民网（+10.02%）、思源电气（+10.01%）、西藏矿业（+10.01%）。
• 跌幅前五名：莲花味精（-10.04%）、中珠控股（-10%）、中源协和（-10%）、亿利能源（-9.98%）、广汽集团（-5.57%）。
• 五日量比前五名：榕基软件（11.06）、宋都股份（4.84）、祁连山（4.61）、深圳燃气（3.67）、隆基股份（3.65）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括佛山照明、华峰氨纶、卫士通等8只。
• 其中，卫士通折价率最高，为 -9.97%。

6. 标的股票事件提示

• 今日停牌股票共 111只，无新增停牌。
• 今日复牌股票包括中航动控、成发科技、中航动力等6只。
• 大股东增持股票有长江投资、澳柯玛、昆药集团等4只，无减持。
• 增发事件涉及6只股票，其中3只发布董事会预案，2只通过股东大会，1只为增发股份上市日。
• 限售股解禁涉及22只股票，预计未来7个交易日解禁。

7. 业绩披露

• 业绩快报：深圳燃气发布。
• 业绩预告：中国宝安、中航地产、中金岭南等33只股票发布。

8. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中国宝安（业绩预增）、美好集团（业绩预增）、新大陆（业绩预增）、亿纬锂能（业绩预增）、长盈精密（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：华泽钴镍、汉得信息、东方集团、亿阳信通等4只。
• 上一交易日组合收益率为 1.33%，累计收益率为 95.42%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 32.49%、33.75%、10.94%。

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关键信息汇总

融资融券数据

• 融资融券余额：9523.98亿元 (+0.47%)
• 融资余额：9494.58亿元 (+0.47%)
• 融券余额：29.4亿元 (-0.81%)
• 融资买入额：835.92亿元 (-25.35%)
• 融资偿还额：791.48亿元 (-9.9%)

市场指数表现

• 创业板指：+1.09%
• 上证综指：+0.17%
• 创业板指5日涨跌幅：+11.6%
• 上证综指5日涨跌幅：+8.4%

行业融资与涨跌幅

• 融资余额占比增速前五：综合 (+1.48%)、钢铁 (+1.27%)、国防军工 (+1.24%)、公用事业 (+1.18%)、采掘 (+1.02%)
• 涨跌幅前五：电气设备 (+2.54%)、计算机 (+2.04%)、交通运输 (+1.55%)、传媒 (+1.47%)、商业贸易 (+1.37%)

股票涨跌幅与量比

• 涨幅前五：丹化科技 (+10.07%)、特锐德 (+10.02%)、人民网 (+10.02%)、思源电气 (+10.01%)、西藏矿业 (+10.01%)
• 跌幅前五：莲花味精 (-10.04%)、中珠控股 (-10%)、中源协和 (-10%)、亿利能源 (-9.98%)、广汽集团 (-5.57%)
• 量比前五：榕基软件 (11.06)、宋都股份 (4.84)、祁连山 (4.61)、深圳燃气 (3.67)、隆基股份 (3.65)

大宗交易情况

• 8只股票发生大宗交易，其中卫士通折价率最高为 -9.97%。

标的股票事件

• 停牌：111只
• 复牌：6只
• 大股东增持：4只
• 增发事件：6只（含预案、股东大会通过、股份上市日）
• 限售股解禁：22只（未来7个交易日）

业绩披露

• 业绩快报：深圳燃气
• 业绩预告：33只股票（如中国宝安、中航地产、中金岭南等）

事件投资组合

• 累计收益率：95.42%
• 组合收益率：1.33%
• 今日建仓：5只股票（中国宝安、美好集团、新大陆、亿纬锂能、长盈精密）
• 今日拟平仓：4只股票（华泽钴镍、汉得信息、东方集团、亿阳信通）

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总结

本报告提供了丰富的市场数据与股票事件信息，为投资者提供了融资融券规模、市场指数、行业表现、股票涨跌幅、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发事件、业绩披露及限售股解禁等关键信息。此外，还展示了事件投资组合的操作策略及历史收益情况，帮助投资者了解当前市场动态及组合表现。