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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年11月10日）

核心内容概览

本报告汇总了2021年11月10日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关数据，为市场参与者提供了多维度的市场观察视角。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数：4353只
• 自然涨停个股：44只，占比 1.01%
• 自然跌停个股：1只，占比 0.02%
• 涨停封板率：56.57%
• 连板率：14.29%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股：166只，较上一交易日增加22只，占比 3.81%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低的个股：224只，较上一交易日增加139只，占比 5.15%（低于过去一年平均水平）

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：879只，较上一交易日增加59只，占比 20.19%
• 空头排列看跌个股：828只，较上一交易日减少166只，占比 19.02%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额：367,296.77万元，较上一交易日下降
• 折价率：3.88%（较上一交易日下降）

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：赛轮轮胎、龙蟠科技、天宇股份、中矿资源、确成股份、奥翔药业、金圆股份、亚太科技、力源信息、永新光学、拓新药业、宝色股份、沪光股份、华亚智能、宸展光电、兆龙互连、零点有数、绿田机械、天成自控、中捷精工、合力科技、真爱美家、君禾股份

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额：18,370.30亿元，周环比下降 0.38%
• 融资余额：16,959.36亿元
• 融资买入额：761.58亿元
• 融券卖出额：44.95亿元
• 净买入额：716.62亿元，较上一交易日 707.14亿元 上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通资金净流出：50.62亿元
• 港股通资金净流出：0.47亿元，较上一交易日有所上升
• 深股通资金净流出：67.48亿元
• 港股通资金净流入：13.23亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111：报收 4811.00点，下跌 0.68%，贴水 0.21%
• 沪深300指数：报收 4821.19点，下跌 0.53%
• 上证50期指IH2111：报收 3169.00点，下跌 0.63%，贴水 0.04%
• 上证50指数：报收 3170.40点，下跌 0.52%
• 中证500期指IC2111：报收 7055.60点，下跌 0.30%，贴水 0.10%
• 中证500指数：报收 7062.33点，下跌 0.27%

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为 19.86，较上一交易日下降 0.55%
• 50ETF：报收 3.21，较上一交易日下跌 0.56%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.83，环比下降 7.82%
• PCR（持仓量）：0.60，环比下降 5.97%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停和跌停数量较少，但多头排列个股数量有所上升，空头排列个股数量下降。
• 大宗交易：总成交额下降，折价率也有所降低。
• 两融余额：两融余额周环比小幅下降，但净买入额上升，显示市场融资意愿有所增强。
• 沪/深港通：沪股通和深股通均出现净流出，港股通资金流向有所分化。
• 股指期货：三大股指期货主力合约均下跌，贴水幅度较小，显示市场对现货的预期略偏乐观。
• 波动率指数：小幅下降，市场波动性有所缓和。
• PCR指标：成交量与持仓量PCR均环比下降，可能反映市场交易情绪趋于理性。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身情况做出决策。

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六、分析师信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008

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七、相关报告

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