20220607-招商期货-股指期货早班车_2页_766kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的《股指期货早班车》，汇总了2022年6月6日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。报告内容涵盖多个股指期货合约的涨跌幅、现价、持仓量、基差等关键指标，并结合A股市场表现、资金流动、PMI数据等宏观信息，对市场走势进行了综合评估。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量（手） | 总金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价（点） | 昨结算价（点） | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2206 | 中证 2206 | 1.85 | 6157.8 | 111.6 | 90628 | 11101334 | 158762 | -7600 | 6160.4 | 6046.2 | 29.64 |
| IC2207 | 中证 2207 | 1.95 | 6106.8 | 116.8 | 12824 | 1559418 | 23112 | 5188 | 6109.8 | 5990.0 | 80.64 |
| IC2209 | 中证 2209 | 1.98 | 6020.0 | 117.0 | 24626 | 2950776 | 116361 | 1383 | 6024.2 | 5903.0 | 167.44 |
| IC2212 | 中证 2212 | 2.11 | 5911.0 | 122.2 | 13561 | 1594729 | 56112 | 4421 | 5909.6 | 5788.8 | 276.44 |
| IF2206 | 沪深 2206 | 1.86 | 4144.4 | 75.8 | 95173 | 11716875 | 130014 | 5804 | 4139.4 | 4068.6 | 21.68 |
| IF2207 | 沪深 2207 | 1.90 | 4109.8 | 76.8 | 5804 | 709553 | 12573 | 1192 | 4105.4 | 4033.0 | 56.28 |
| IF2209 | 沪深 2209 | 1.78 | 4081.8 | 71.4 | 24138 | 2930294 | 63459 | 1481 | 4078.6 | 4010.4 | 84.28 |
| IF2212 | 沪深 2212 | 1.82 | 4063.6 | 72.6 | 4060 | 490196 | 14960 | 951 | 4061.4 | 3991.0 | 102.48 |
| IH2206 | 上证 2206 | 1.30 | 2814.0 | 36.0 | 49126 | 4108292 | 64416 | 7360 | 2810.8 | 2778.0 | 11.65 |
| IH2207 | 上证 2207 | 1.38 | 2777.6 | 37.8 | 3923 | 323853 | 8482 | 879 | 2775.2 | 2739.8 | 48.05 |
| IH2209 | 上证 2209 | 1.44 | 2768.6 | 39.4 | 13239 | 1089708 | 32349 | 405 | 2766.0 | 2729.2 | 57.05 |
| IH2212 | 上证 2212 | 1.46 | 2765.0 | 39.8 | 3809 | 312586 | 10759 | 536 | 2762.6 | 2725.2 | 60.65 |
市场环境分析
A股市场表现
- 上证指数上涨 1.28%，报收 3236.37点
- 深成指上涨 2.66%，报收 11938.12点
- 创业板指上涨 3.92%，报收 2554.66点
- 科创50指数上涨 3.86%，报收 1121.54点
成交与资金情况
- 市场成交额为 11,129亿元，较前日增加 2,212亿元
- 北上资金净流入 112.55亿元，为连续6日净流入
- 沪股通净流入 50.51亿元
- 深股通净流入 62.04亿元
- 今年以来北上资金净流入达 145.24亿元
- 开通以来累计净流入为 16,491.02亿元
行业板块表现
- 涨幅居前：有色（4.45%）、电气设备（4.31%）、矿物质品（4.31%）
- 跌幅居前：仓储物流（-1.13%）、房地产（-0.79%）、交通设施（-0.47%）
期货与现货关系
- 基差变化：IC、IF、IH6月合约基差分别为 29.64点、21.69点、11.65点，三个品种的近月合约贴水小幅扩大
- 期货与现货同步：市场整体延续反弹趋势，期货与现货走势基本一致
数据与宏观背景
- 5月财新服务业PMI为 41.4，高于前值 36.2
- 5月财新中国综合PMI录得 42.2，较4月提升 5个百分点
- 经济景气度有所改善，但仍低于荣枯线（50），表明经济仍在恢复期
- 重点关注6月PMI数据能否突破分水岭，进一步确认经济复苏力度
市场趋势与展望
- 市场量能放大：成交额自5月11日以来再度突破 万亿元，显示市场活跃度提升
- 投资者情绪回暖：北上资金加速流入，市场资金面较为充裕，并由存量资金向增量资金过渡
- 短期走势：各指数重心继续上移，短期有加速反弹迹象
- 后市关注点：压力区间上沿的阻力情况，在此之前仍有反弹空间
报告发布者简介
- 于虎山，大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有11年期货从业经验，擅长交易策略与量化交易
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
- 报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考
- 信息准确性与完整性不作保证，分析结果基于假设，可能产生重大差异
- 报告不构成投资建议，投资者应自行判断，并承担相应风险
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