20181022-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要分析了2018年10月22日沪深两市的融资融券数据、市场指数表现、行业动态、股票事件及事件投资组合的操作情况。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场动态

• 上一交易日（2018年10月22日），沪深两市融资融券余额为7721.5亿元，较前一交易日下降0.63%。其中，融资余额为7648.58亿元，下降0.66%；融券余额为72.91亿元，上升2.87%。
• 融资买入额为208.31亿元，较前一交易日增长34.61%；融资偿还额为259.24亿元，较前一交易日下降52.37%。

二、市场指数表现

• 创业板指涨幅最大，为3.72%；中小板指涨幅最小，为2.52%。
• 从5日涨跌幅看，创业板指表现较好，下跌1.46%；深证成指表现最弱，下跌2.26%。
• 从10日涨跌幅看，上证综指下跌9.6%；中小板指下跌12.9%。
• 从20日涨跌幅看，上证综指下跌5.07%；创业板指下跌10.16%。

三、行业表现

• 表现较好的行业包括：非银金融（+4.53%）、计算机（+4.18%）、食品饮料（+3.7%）、银行（+3.15%）、通信（+3.1%）。
• 表现较弱的行业包括：纺织服装（+1.06%）、化工（+1.22%）、公用事业（+1.54%）、农林牧渔（+1.58%）、轻工制造（+1.68%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：宋都股份（+10.18%）、安信信托（+10.1%）、汉得信息（+10.05%）、航天信息（+10%）、合力泰（+10%）。
• 跌幅前五名：康美药业（-10.01%）、万华化学（-10%）、华孚时尚（-10%）、万达信息（-9.99%）、九芝堂（-9.78%）。
• 五日量比前五名：宜华生活（7.6）、恒逸石化（5.84）、东华能源（4.99）、海王生物（4.87）、陕西金叶（4.12）。

五、大宗交易与停牌情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有11只，包括京东方A、跨境通、机器人等。
• 今日共有17只标的股票停牌，无股票复牌。

六、大股东增减持

• 今日有9只股票涉及大股东增持，包括华孚时尚、恒逸石化、海兰信等。
• 有2只股票涉及大股东减持，包括威创股份等。

七、增发与分红送转事件

• 今日有1只股票涉及增发事件，天津磁卡发布董事会预案。
• 今日有8只股票涉及分红送转事件，其中航天长峰为实施公告日，柳工、苏泊尔、东风股份等5只为股权登记日，多氟多、君正集团等2只为除权除息日。

八、业绩报告发布

• 今日有3只股票发布业绩快报：绿地控股、东方证券、方正证券。
• 有28只股票发布业绩预告，包括中国联通、首开股份、江淮汽车等。

九、限售股解禁

• 未来7个交易日有14只股票涉及限售股解禁，包括纳思达、敦煌种业、中新药业等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中国联通（业绩预增）、首开股份（业绩预增）、新和成（业绩预增）、立讯精密（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：广汽集团等1只。
• 上一交易日组合收益率：0.89%。
• 累计收益率：截至2018年10月19日，组合累计收益率为112.7%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指86.52、65.58及114.25个百分点。

附：关键图表与数据

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票
• 图表13：停牌及复牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票
• 图表15：未来七个交易日涉及增发的股票
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁的股票
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合历史收益对比
• 图表21：今日拟建仓股票
• 图表22：今日拟平仓股票