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长江期货“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

长江期货研究咨询部发布了一份关于“趋势之星”策略组合的报告，旨在为投资者提供期货品种的投资建议与分析。该报告包含重点关注品种、品种解读、模拟交易资金管理等内容，并强调了投资风险与免责声明。

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一、产品基本信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字[2014]1号
• 产品经理：赵丹琪（Z0014940）
• 联系方式：
  • 电话：(027)65261394
  • 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn
• 产品类型：推广版，滞后三天发布，不作及时交易参考
• 风险等级：R3（中等风险）
• 数据来源：文华财经交易软件及同花顺iFind数据库

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二、重点关注品种

铁矿石2301

• 方向：空头关注
• 关注度：★★★★
• 关注区间：【详情请见付费版】
• 目标区间：【详情请见付费版】
• 止损区间：【详情请见付费版】

退出品种

• 花生2301：已退出关注范围

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三、产品逻辑与策略

策略步骤

1. 品种筛选：利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。
3. 构建模拟组合：在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种

涵盖以下品种：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

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四、品种解读（以铁矿石2301为例）

基本面分析

• 价格变动：上周五，青岛港PB粉730跌2，超特粉619跌1。
• 铁水产量：上周247家钢厂日均铁水产量225.78万吨，环比增加7.11万吨。
• 供应端：最近一期全球发运量环比减少272.9万吨，处于中等偏低水平。
• 库存端：45个港口进口矿库存环比增加2.04万吨，247家钢厂库存环比减少77.43万吨。
• 综合评估：
  1. 随着钢厂利润回升，盈利率回升至62.77%，钢厂逐步复产，存在补库需求。
  2. 下半年国家会压减粗钢产量，钢材需求受天气影响下滑，铁矿价格仍会承压，预计短期震荡运行。

技术分析

• 关注指标：30分钟级别78日均线压力
• 建议关注：技术指标与基本面分析结合，判断趋势方向。

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五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10) = 6.25，建议保持6手以内
• 温馨提示：
  • 单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。
  • “趋势之星”策略组合中的关注提示均不具有确定性判断。
  • 投资者需自行制定合理资金管理计划，防范市场波动风险。

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六、风险提示与免责声明

• 风险提示：
  • 报告仅供参考，不构成投资建议。
  • 投资者应结合自身投资目标和财务状况自行判断。
  • 任何投资决策与公司及作者无关。
  • 投资者需自行承担使用报告所造成的一切后果。
• 免责声明：
  • 报告信息来源于公开资料，公司不对其准确性或完整性做保证。
  • 报告内容可随时修改，不提前通知。
  • 报告观点、结论和建议仅反映特定日期的判断，不构成对期货价格涨跌的确定性预测。
  • 报告版权为公司所有，未经许可不得擅自使用、复制或分发。

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七、公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：(027)65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn