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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年11月09日）
核心内容概述
本报告为2021年11月9日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在通过多维度数据提供市场情况的监控与参考，但不构成具体投资建议。
一、市场情绪分析
1.1 个股涨跌停情况
- 自然涨停个股：56只，占比1.29%
- 自然跌停个股：3只，占比0.07%
- 涨停封板率：59.13%
- 连板率：19.64%
1.2 创60日新高/低个股
- 创60日新高个股：144只，较上一交易日增加25只，占比3.31%，低于过去一年平均水平
- 创60日新低个股：85只，较上一交易日减少192只，占比1.95%，低于过去一年平均水平
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股：820只，较上一交易日增加102只，占比18.85%
- 空头排列看跌个股：994只，较上一交易日减少433只，占比22.85%
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：343,021.99万元，较上一交易日有所增加
- 折价率：12.60%，较上一交易日上升
1.5 龙虎榜机构买入情况
机构席位买入的非ST个股包括：
- 卫星化学
- 隆平高科
- 露笑科技
- 湖北宜化
- 博迁新材
- 杭锅股份
- 合兴股份
- 中青宝
- 确成股份
- 德昌股份
- 新研股份
- 国光电器
- 沪光股份
- 同力日升
- 南天信息
- 明冠新材
- 上声电子
- 皇庭国际
- 鞍重股份
- 瀚川智能
- 久盛电气
- 天舟文化
- 佳创视讯
- 京泉华
- 宸展光电
- 易尚展示
- 青岛食品
- 金沃股份
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：18,346.67亿元，周环比下降0.91%
- 融资余额：16,927.61亿元
- 融资买入额：749.72亿元
- 融券卖出额：42.58亿元
- 净买入额：707.14亿元，较上一交易日下降
2.2 沪深港通资金流动
- 沪股通净流出：19.54亿元
- 港股通净流出：1.57亿元，较上一交易日上升
- 南向资金净流出：17.97亿元
- 深股通净流出：1.62亿元
- 港股通（深港通）净流出：2.86亿元
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2111：4842.00点，下跌0.16%，贴水0.10%
- 沪深300指数：4846.74点，下跌0.03%
- 上证50期指IH2111：3186.40点，下跌0.44%，贴水0.02%
- 上证50指数：3186.96点，下跌0.29%
- 中证500期指IC2111：7071.20点，上涨0.62%，贴水0.15%
- 中证500指数：7081.75点，上涨0.78%
3.2 股票期权
- 波动率指数：19.97，较上一交易日上升0.11%
- 50ETF：报收3.22，与上一交易日持平
3.3 PCR（Put/Call Ratio）
- PCR（成交量）：0.77，环比下降11.89%
- PCR（持仓量）：0.63，环比下降5.00%
关键信息总结
- 市场情绪：今日自然涨停个股数量略高于自然跌停，但整体情绪偏弱，多空排列中看跌个股占比略高于看涨个股。
- 资金流动：两融余额小幅下降，沪股通和南向资金净流出，港股通资金净流出有所上升。
- 衍生品市场：沪深300和上证50期指下跌，中证500期指上涨；波动率指数略有上升，PCR指标下降，显示市场看跌情绪减弱。
- 风险提示：本报告基于历史数据统计，仅用于市场监控，不构成投资建议。
作者信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青：分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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投资评级说明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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