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金融工程报告/量化基金周报

核心观点

公募量化基金表现

1. 指数增强基金：本周超额收益中位数排名：
   • 中证1000：0.57%
   • 中证500：0.49%
   • 沪深300：0.25%
   • 其它指数增强：0.07%
2. 其它量化基金：
   • 绝对收益对冲：0.20%
   • 其它主动量化：-0.43%

私募量化基金表现（ vs 公募）

• 沪深300：私募超额收益 0.23% (vs 公募 0.29%)
• 中证500：私募超额收益 -0.61% (vs 公募 -0.08%)
• 中证1000：私募超额收益 0.06% (vs 公募 0.09%)

其它策略基金表现（多数不佳）

• 定向增发主题：中位数 -0.61%
• 提取业绩报酬：中位数 -0.94%
• 行业主题轮动：中位数 -0.93%
• 多因子：中位数 0.00%
• 大数据驱动主动：中位数 -0.50%

风险提示

• 报告结论基于历史数据和统计规律，无法预测市场波动。
• 需谨慎参考报告结论。

数据更新截止：2023年12月15日