20211031-太平洋-ETF及量化基金周报_医药健康_金融地产类ETF份额持续上升_41页_3mb

医药健康、金融地产类ETF份额持续上升总结

核心内容概述

本报告分析了2021年10月29日ETF及量化基金市场的表现，涵盖指数型基金、ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金及基金发行事件等。整体来看，ETF规模占比超过2/3，数量占比超半数，表现优于普通指数基金。医药健康、金融地产等行业的ETF份额和规模持续上升，而部分宽基类ETF份额略有下降。

主要观点与关键信息

一、指数型基金市场回顾

1. 指数型基金概览：

   • 总数：935只，总规模：13843.17亿元。
   • ETF基金：507只，规模：8493.85亿元。
   • 普通指数基金：283只，规模：3786.22亿元。
   • 增强指数基金：145只，规模：1563.10亿元。
   • 今年以来平均收益：4.48%。

2. 宽基类指数型基金：

   • ETF平均收益：4.24%；普通指数基金平均收益：3.76%；增强指数基金平均收益：6.53%。
   • ETF中平均涨跌幅排名前三的跟踪标的：上证380（17.14%）、创业板（14.77%）、中证1000（14.42%）。
   • 增强指数基金中平均涨跌幅排名前三的跟踪标的：中证100（19.67%）、创业板（17.80%）、中证500（15.73%）。

3. 行业类指数型基金：

   • ETF平均收益：3.87%；普通指数基金平均收益：5.24%；增强指数基金平均收益：1.25%。
   • ETF中平均涨跌幅排名前三的跟踪标的：新能源（61.67%）、环保（57.86%）、资源品（38.59%）。
   • 普通指数基金中平均涨跌幅排名前三的跟踪标的：新能源（53.91%）、资源品（42.07%）、环保（38.95%）。

4. 风格类指数型基金：

   • ETF平均收益：4.15%；普通指数基金平均收益：2.31%；增强指数基金平均收益：5.90%。
   • ETF中平均涨跌幅排名前三的跟踪标的：国企（15.18%）、一带一路（13.59%）、红利低波（12.19%）。
   • 增强指数基金中平均涨跌幅排名前三的跟踪标的：沪港深（20.48%）、国企（13.07%）、红利（12.47%）。

二、ETF市场跟踪

1. 规模与份额：

   • ETF最新份额：5549.38亿份，较上周增加58.67亿份。
   • ETF最新规模：8742.18亿元，较上周增加85.34亿元。
   • ETF日均成交额：314.09亿元，较上周增加18.94亿元。

2. 宽基类ETF表现：

   • 沪深300类ETF份额上升3.50亿份，规模上升2.76亿元。
   • 创业板类ETF份额下降0.40亿份，规模上升5.45亿元。
   • 中证500类ETF份额上升0.14亿份，规模上升3.72亿元。
   • 上证50类ETF份额上升3.39亿份，规模上升2.86亿元。

3. 行业类ETF表现：

   • TMT类ETF份额上升8.20亿份，规模上升22.91亿元。
   • 金融地产类ETF份额上升24.77亿份，规模下降0.45亿元。
   • 新能源类ETF份额下降0.38亿份，规模上升25.98亿元。
   • 高端制造类ETF份额下降0.20亿份，规模上升9.26亿元。
   • 大消费类ETF份额上升5.74亿份，规模上升5.48亿元。
   • 医药健康类ETF份额上升13.61亿份，规模上升10.81亿元。

4. 风格类ETF表现：

   • 国企类ETF份额上升14.98%，规模上升12.86%。
   • 沪港深类ETF份额上升3.52%，规模上升27.33%。
   • 红利类ETF份额上升8.05%，规模上升4.44%。

三、基金发行与上市事件

• 正在发行基金：59只，其中ETF37只、ETF联接8只、普通指数4只、增强指数8只、主动量化2只。
• 新成立基金：17只，其中ETF5只、ETF联接2只、普通指数5只、增强指数3只、主动量化2只。
• 新上市基金：2只，均为ETF。

四、基金业绩表现

1. ETF业绩：

   • 本周收益最高：华泰柏瑞中证光伏产业ETF（7.54%）。
   • 今年收益最高：华泰柏瑞中证光伏产业ETF（65.18%）。

2. 普通指数基金业绩：

   • 本周收益最高：天弘中证光伏产业A（7.16%）。
   • 今年收益最高：西藏东财中证新能源汽车A（62.34%）。

3. 增强指数基金业绩：

   • 本周收益最高：国泰沪深300指数增强A（0.71%）。
   • 今年收益最高：博道中证500指数增强A（31.42%）。

4. 主动量化基金业绩：

   • 本周收益最高：东吴安享量化（8.4%）。
   • 今年收益最高：华安事件驱动量化策略（38.25%）。

5. 股票多空基金业绩：

   • 本周收益最高：德邦量化对冲策略A（0.97%）。
   • 今年收益最高：嘉实对冲套利（6.95%）。

总结

ETF作为指数型基金的主要组成部分，在数量和规模上均占据主导地位，且在业绩表现上优于普通指数基金。医药健康和金融地产类ETF份额和规模持续上升，成为市场关注的热点。同时，TMT、新能源、高端制造等行业的ETF表现强劲，而部分宽基类ETF如创业板、中证100等份额有所下降。整体来看，市场对成长型和高收益行业ETF的偏好逐渐增强，投资者情绪偏向于追逐高成长和高收益主题。